PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PCGG с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCGG с GABF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PCGG (Polen Capital Global Growth ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - PCGG is a Global Equities fund actively managed by Polen, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. Over the past year, PCGG returned -7.62% vs -2.77% for GABF. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCGG charges 0.85%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности PCGG и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCGG показывает доходность -7.38%, что значительно ниже, чем у GABF с доходностью -0.55%.

PCGG

1 день
-0.79%
1 месяц
0.92%
6 месяцев
-6.52%
С начала года
-7.38%
1 год
-7.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GABF

1 день
0.60%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
-4.09%
С начала года
-0.55%
1 год
-2.77%
3 года*
20.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCGG и GABF

2026 (YTD)202520242023
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		-7.38%1.62%12.40%4.17%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-0.55%3.60%44.38%15.67%

Correlation

The correlation between PCGG and GABF is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2023 г.

0.61

The correlation between PCGG and GABF has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PCGG и GABF

Секторы
PCGG
GABF

Технологии

32.7%
5.2%

Финансовые услуги

14.4%
85.6%

Коммуникационные услуги

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

7.8%

-

Промышленность

7.3%
4.9%

Здравоохранение

7.1%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

1.2%
4.3%

Энергетика

-

-

Технологии

PCGG
32.7%
GABF
5.2%

Финансовые услуги

PCGG
14.4%
GABF
85.6%

Коммуникационные услуги

PCGG
10.7%
GABF

-

Потребительский циклический сектор

PCGG
7.8%
GABF

-

Промышленность

PCGG
7.3%
GABF
4.9%

Здравоохранение

PCGG
7.1%
GABF

-

Потребительский защитный сектор

PCGG
2.3%
GABF

-

Сырьевые материалы

PCGG
2.2%
GABF

-

Коммунальные услуги

PCGG
2.0%
GABF

-

Недвижимость

PCGG
1.2%
GABF
4.3%

Энергетика

PCGG

-

GABF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital Global Growth ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с PCGG:
PCGG с GSIBPCGG с JGLOPCGG с JCHIPCGG с PCLGPCGG с MDIJXPCGG с FIXTPCGG с NZAC
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с SCHWGABF с VOO

Доходность на риск

PCGG vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGG
Ранг доходности на риск PCGG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG: 66
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGG c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCGGGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
-0.16

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
-0.10

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.99

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

-0.16

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

-0.36

-0.40

PCGG vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGG на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа GABF равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGG и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCGG и GABF

Максимальная просадка PCGG за все время составила -22.66%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGG и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCGGGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.66%

-20.86%

-1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-17.16%

-5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.01%

-5.44%

-6.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-4.95%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.16%

7.80%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGG и GABF

Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеют волатильность 4.56% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCGGGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.48%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

13.33%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

17.49%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

20.42%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

20.42%

-3.71%

Сравнение комиссий PCGG и GABF

PCGG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGG и GABF

PCGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.

ПозицияTTM2025202420232022
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		1.97%1.96%4.19%4.95%1.31%
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCGG and GABF have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCGG has higher volatility (4.56%) compared to GABF (4.48%). In terms of maximum drawdown, PCGG dropped -22.66% vs GABF's -20.86%.

On 1-year performance, GABF leads with -2.77% vs -7.62% for PCGG. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GABF has performed better with a -2.77% return vs -7.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.85% for PCGG.

GABF has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.00% for PCGG.

PCGG is categorized as Global Equities, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: Polen and Gabelli. Their fees differ too: 0.85% for PCGG and 0.10% for GABF.

GABF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCGG и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор