PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCGG с JGLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCGG с JGLO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO).

PCGG и JGLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCGG - это активно управляемый фонд от Polen. Фонд был запущен 29 авг. 2023 г.. JGLO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PCGG и JGLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCGG и JGLO

2026 (YTD)202520242023
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		-15.71%1.62%12.40%4.69%
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		-3.18%14.07%17.00%8.01%

Доходность по периодам

С начала года, PCGG показывает доходность -15.71%, что значительно ниже, чем у JGLO с доходностью -3.18%.

PCGG

1 день
0.50%
1 месяц
-6.52%
С начала года
-15.71%
6 месяцев
-18.23%
1 год
-9.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JGLO

1 день
0.38%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-2.44%
1 год
12.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital Global Growth ETF

Jpmorgan Global Select Equity ETF

Часто сравнивают с PCGG:
PCGG с GSIBPCGG с JCHIPCGG с GABFPCGG с MDIJXPCGG с VXUSPCGG с PCLGPCGG с FIXT
Часто сравнивают с JGLO:
JGLO с VOOJGLO с ACWIJGLO с ^GSPCJGLO с IOOJGLO с SPYJGLO с JQUAJGLO с MOAT

Сравнение комиссий PCGG и JGLO

PCGG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JGLO в 0.47%.

PCGG
Polen Capital Global Growth ETF
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF

Доходность на риск

PCGG vs. JGLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGG
Ранг доходности на риск PCGG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGG: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG: 22
Ранг коэф-та Мартина
JGLO
Ранг доходности на риск JGLO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGG c JGLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCGGJGLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.48

0.73

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.57

1.16

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.17

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

1.11

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.28

4.57

-5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCGG vs. JGLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGG на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа JGLO равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGG и JGLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCGGJGLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

0.73

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.99

-0.99

Корреляция

Корреляция между PCGG и JGLO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGG и JGLO

PCGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

TTM202520242023
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		1.24%1.20%2.00%0.32%

Просадки

Сравнение просадок PCGG и JGLO

Максимальная просадка PCGG за все время составила -22.66%, что больше максимальной просадки JGLO в -16.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGG и JGLO.

Загрузка...

Показатели просадок

PCGGJGLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.66%

-16.12%

-6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-11.28%

-11.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.92%

-6.40%

-13.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-1.93%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.31%

2.73%

+4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGG и JGLO

Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что PCGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCGGJGLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

5.60%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

9.03%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

16.76%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

14.17%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

14.17%

+2.46%