PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PCGG с JGLO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCGG с JGLO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO).

PCGG и JGLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCGG - это активно управляемый фонд от Polen. Фонд был запущен 29 авг. 2023 г.. JGLO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCGG или JGLO.

Корреляция

Корреляция между PCGG и JGLO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PCGG и JGLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCGG:

0.19

JGLO:

0.31

Коэф-т Сортино

PCGG:

0.39

JGLO:

0.62

Коэф-т Омега

PCGG:

1.05

JGLO:

1.09

Коэф-т Кальмара

PCGG:

0.17

JGLO:

0.38

Коэф-т Мартина

PCGG:

0.61

JGLO:

1.55

Индекс Язвы

PCGG:

5.59%

JGLO:

3.92%

Дневная вол-ть

PCGG:

19.32%

JGLO:

17.10%

Макс. просадка

PCGG:

-20.22%

JGLO:

-16.12%

Текущая просадка

PCGG:

-9.03%

JGLO:

-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, PCGG показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у JGLO с доходностью -0.58%.

PCGG

С начала года

-3.65%

1 месяц

8.61%

6 месяцев

-4.46%

1 год

3.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JGLO

С начала года

-0.58%

1 месяц

7.80%

6 месяцев

-4.53%

1 год

4.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PCGG и JGLO

PCGG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JGLO в 0.47%.

PCGG
Polen Capital Global Growth ETF
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCGG и JGLO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGG
Ранг риск-скорректированной доходности PCGG, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCGG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
JGLO
Ранг риск-скорректированной доходности JGLO, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JGLO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCGG c JGLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PCGG на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа JGLO равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGG и JGLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGG и JGLO

PCGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.

TTM20242023
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		0.00%0.00%0.00%
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		2.01%2.00%0.32%

Просадки

Сравнение просадок PCGG и JGLO

Максимальная просадка PCGG за все время составила -20.22%, что больше максимальной просадки JGLO в -16.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGG и JGLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PCGG и JGLO

Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что PCGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...