PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCGG с JCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCGG с JCHI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCGG (Polen Capital Global Growth ETF) and JCHI (JPMorgan Active China ETF) are both exchange-traded funds - PCGG is a Global Equities fund actively managed by Polen, while JCHI is a China Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, PCGG returned -5.83% vs 17.94% for JCHI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. PCGG charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for JCHI.

Доходность

Сравнение доходности PCGG и JCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCGG показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у JCHI с доходностью 0.59%.

PCGG

1 день
-1.46%
1 месяц
1.53%
С начала года
-6.93%
6 месяцев
-6.74%
1 год
-5.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JCHI

1 день
-1.80%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.59%
6 месяцев
-0.07%
1 год
17.94%
3 года*
8.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCGG и JCHI

2026 (YTD)202520242023
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		-6.93%1.62%12.40%4.01%
JCHI
JPMorgan Active China ETF		0.59%27.66%13.77%-8.97%

Correlation

The correlation between PCGG and JCHI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2023 г.

0.32

The correlation between PCGG and JCHI shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PCGG и JCHI

Секторы
PCGG
JCHI

Технологии

40.1%
14.7%

Финансовые услуги

17.5%
20.6%

Коммуникационные услуги

15.8%
14.5%

Здравоохранение

13.0%
4.7%

Потребительский циклический сектор

9.4%
20.6%

Потребительский защитный сектор

2.3%
4.1%

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

6.7%

Энергетика

-

3.3%

Промышленность

-

10.7%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PCGG
40.1%
JCHI
14.7%

Финансовые услуги

PCGG
17.5%
JCHI
20.6%

Коммуникационные услуги

PCGG
15.8%
JCHI
14.5%

Здравоохранение

PCGG
13.0%
JCHI
4.7%

Потребительский циклический сектор

PCGG
9.4%
JCHI
20.6%

Потребительский защитный сектор

PCGG
2.3%
JCHI
4.1%

Недвижимость

PCGG
2.0%
JCHI

-

Сырьевые материалы

PCGG

-

JCHI
6.7%

Энергетика

PCGG

-

JCHI
3.3%

Промышленность

PCGG

-

JCHI
10.7%

Коммунальные услуги

PCGG

-

JCHI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital Global Growth ETF

JPMorgan Active China ETF

Часто сравнивают с PCGG:
PCGG с GSIBPCGG с JGLOPCGG с GABFPCGG с PCLGPCGG с MDIJXPCGG с FIXTPCGG с NZAC
Часто сравнивают с JCHI:
JCHI с MCHIJCHI с MCHSJCHI с FXIJCHI с CNYAJCHI с JTEKJCHI с BBEUJCHI с FLCH

Доходность на риск

PCGG vs. JCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGG
Ранг доходности на риск PCGG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG: 66
Ранг коэф-та Мартина
JCHI
Ранг доходности на риск JCHI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCHI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGG c JCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCGGJCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
1.02

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
1.52

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.19

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.25

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

3.04

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCGG vs. JCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGG на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа JCHI равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGG и JCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCGGJCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

1.02

-1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.25

-0.02

Просадки

Сравнение просадок PCGG и JCHI

Максимальная просадка PCGG за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки JCHI в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGG и JCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCGGJCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.66%

-29.57%

+6.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-14.37%

-8.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.59%

-7.33%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-13.34%

+8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.13%

5.91%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGG и JCHI

Текущая волатильность для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) составляет 3.80%, в то время как у JPMorgan Active China ETF (JCHI) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что PCGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCGGJCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

6.29%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

12.33%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

17.60%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

24.88%

-8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

24.88%

-8.24%

Сравнение комиссий PCGG и JCHI

PCGG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JCHI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGG и JCHI

PCGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

ПозицияTTM202520242023
JCHI
JPMorgan Active China ETF		1.80%1.81%2.12%2.13%
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCGG and JCHI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JCHI has higher volatility (6.29%) compared to PCGG (3.80%). In terms of maximum drawdown, PCGG dropped -22.66% vs JCHI's -29.57%.

On 1-year performance, JCHI leads with 17.94% vs -5.83% for PCGG. On fees, JCHI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, PCGG has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JCHI has performed better with a 17.94% return vs -5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JCHI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for PCGG.

JCHI has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.00% for PCGG.

PCGG is categorized as Global Equities, while JCHI is China Equities. They also come from different issuers: Polen and JPMorgan. Their fees differ too: 0.85% for PCGG and 0.65% for JCHI.

JCHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCGG и JCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор