Сравнение PCGG с JCHI
PCGG (Polen Capital Global Growth ETF) and JCHI (JPMorgan Active China ETF) are both exchange-traded funds - PCGG is a Global Equities fund actively managed by Polen, while JCHI is a China Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, PCGG returned -8.84% vs 11.15% for JCHI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. PCGG charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for JCHI.
Доходность
Сравнение доходности PCGG и JCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCGG показывает доходность -10.94%, что значительно ниже, чем у JCHI с доходностью -4.08%.
PCGG
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -10.94%
- 6 месяцев
- -11.09%
- 1 год
- -8.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JCHI
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -4.86%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCGG и JCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | -10.94% | 1.62% | 12.40% | 4.17% |
JCHI JPMorgan Active China ETF | -4.08% | 27.66% | 13.77% | -9.40% |
Correlation
The correlation between PCGG and JCHI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2023 г. | 0.33 |
The correlation between PCGG and JCHI shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCGG vs. JCHI — Ранг доходности на риск
PCGG
JCHI
Сравнение PCGG c JCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCGG | JCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.12 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.78 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 1.77 | -2.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCGG и JCHI
Максимальная просадка PCGG за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки JCHI в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGG и JCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCGG | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.66% | -29.57% | +6.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | -14.37% | -8.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.40% | -11.62% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -13.27% | +8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.63% | 6.32% | +3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCGG и JCHI
Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и JPMorgan Active China ETF (JCHI) имеют волатильность 6.36% и 6.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCGG | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 6.24% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 13.14% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 18.09% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 24.82% | -8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 24.82% | -8.01% |
Сравнение комиссий PCGG и JCHI
PCGG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JCHI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCGG и JCHI
PCGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JCHI JPMorgan Active China ETF | 1.89% | 1.81% | 2.12% | 2.13% |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCGG and JCHI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCGG has higher volatility (6.36%) compared to JCHI (6.24%). In terms of maximum drawdown, PCGG dropped -22.66% vs JCHI's -29.57%.
On 1-year performance, JCHI leads with 11.15% vs -8.84% for PCGG. On fees, JCHI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, JCHI has been the lower-risk option at 6.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JCHI has performed better with a 11.15% return vs -8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JCHI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for PCGG.
JCHI has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.00% for PCGG.
PCGG is categorized as Global Equities, while JCHI is China Equities. They also come from different issuers: Polen and JPMorgan. Their fees differ too: 0.85% for PCGG and 0.65% for JCHI.
JCHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCGG и JCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор