PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMOT с IMFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMOT с IMFL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMOT (Alpha Architect Value Momentum Trend ETF) and IMFL (Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - VMOT is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Value Momentum Trend Index, while IMFL is a Global Equities fund tracking the FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VMOT returned 6.93%/yr vs 8.50%/yr for IMFL. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMOT charges 1.75%/yr vs 0.34%/yr for IMFL.

Доходность

Сравнение доходности VMOT и IMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMOT показывает доходность 17.24%, а IMFL немного выше – 17.58%.

VMOT

1 день
-0.04%
1 месяц
2.41%
С начала года
17.24%
6 месяцев
19.78%
1 год
33.92%
3 года*
19.67%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—

IMFL

1 день
-0.54%
1 месяц
5.50%
С начала года
17.58%
6 месяцев
20.95%
1 год
33.05%
3 года*
17.51%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMOT и IMFL

2026 (YTD)20252024202320222021
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		17.24%18.54%12.07%-0.74%-7.00%-2.51%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		17.58%30.89%-3.57%25.51%-17.32%6.94%

Correlation

The correlation between VMOT and IMFL is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г.

0.67

The correlation between VMOT and IMFL shifts across timeframes, from 0.67 (5 years) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VMOT и IMFL

Секторы
VMOT
IMFL

Промышленность

19.9%
17.4%

Потребительский циклический сектор

18.8%
7.5%

Технологии

11.4%
15.4%

Энергетика

8.6%
5.9%

Потребительский защитный сектор

8.5%
11.6%

Здравоохранение

8.4%
12.8%

Финансовые услуги

8.1%
11.0%

Коммуникационные услуги

7.3%
3.6%

Сырьевые материалы

5.1%
5.5%

Коммунальные услуги

3.3%
3.9%

Недвижимость

0.6%
1.5%

Промышленность

VMOT
19.9%
IMFL
17.4%

Потребительский циклический сектор

VMOT
18.8%
IMFL
7.5%

Технологии

VMOT
11.4%
IMFL
15.4%

Энергетика

VMOT
8.6%
IMFL
5.9%

Потребительский защитный сектор

VMOT
8.5%
IMFL
11.6%

Здравоохранение

VMOT
8.4%
IMFL
12.8%

Финансовые услуги

VMOT
8.1%
IMFL
11.0%

Коммуникационные услуги

VMOT
7.3%
IMFL
3.6%

Сырьевые материалы

VMOT
5.1%
IMFL
5.5%

Коммунальные услуги

VMOT
3.3%
IMFL
3.9%

Недвижимость

VMOT
0.6%
IMFL
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с VMOT:
VMOT с SPMOVMOT с VOOVMOT с VXUSVMOT с QVALVMOT с VTVMOT с AVUVVMOT с SPY
Часто сравнивают с IMFL:
IMFL с GMOMIMFL с TZINXIMFL с HEFAIMFL с ICOWIMFL с VEAIMFL с IEURIMFL с VIGI

Доходность на риск

VMOT vs. IMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMOT
Ранг доходности на риск VMOT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMOT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMOT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMOT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMOT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMOT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMOT c IMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMOTIMFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.12

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.88

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.82

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

9.97

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMOT vs. IMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMOT на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMFL равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMOT и IMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMOTIMFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.12

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.53

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.62

-0.27

Просадки

Сравнение просадок VMOT и IMFL

Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, примерно равная максимальной просадке IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и IMFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMOTIMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-33.26%

-1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-11.77%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

-13.52%

-6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-33.26%

+9.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.54%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-7.24%

-6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.32%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VMOT и IMFL

Текущая волатильность для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) составляет 4.86%, в то время как у Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что VMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMOTIMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

5.74%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

13.08%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

15.71%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

16.05%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

15.99%

-1.09%

Сравнение комиссий VMOT и IMFL

VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии IMFL в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMOT и IMFL

Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности IMFL в 2.87%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		2.87%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		1.75%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%

Часто задаваемые вопросы

VMOT and IMFL have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMFL has higher volatility (5.74%) compared to VMOT (4.86%). In terms of maximum drawdown, VMOT dropped -34.71% vs IMFL's -33.26%.

On 5-year performance, IMFL leads with 8.50% vs 6.93% for VMOT. On fees, IMFL is cheaper at 0.34% per year. On volatility, VMOT has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IMFL has performed better with a 8.50% return vs 6.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMFL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 1.75% for VMOT.

IMFL has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 1.75% for VMOT.

VMOT is categorized as Momentum, while IMFL is Global Equities. VMOT tracks Alpha Architect Value Momentum Trend Index, while IMFL tracks FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. They also come from different issuers: Alpha Architect and Invesco. Their fees differ too: 1.75% for VMOT and 0.34% for IMFL.

VMOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMOT и IMFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор