PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMOT с IMFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMOT с IMFL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL).

VMOT и IMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMOT - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VMOT и IMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMOT и IMFL

2026 (YTD)20252024202320222021
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		8.20%18.54%12.07%-0.74%-7.00%-2.51%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		8.63%30.89%-3.57%25.51%-17.32%6.94%

Доходность по периодам

С начала года, VMOT показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у IMFL с доходностью 8.63%.

VMOT

1 день
1.90%
1 месяц
-5.09%
С начала года
8.20%
6 месяцев
13.04%
1 год
32.67%
3 года*
14.52%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—

IMFL

1 день
1.30%
1 месяц
-5.40%
С начала года
8.63%
6 месяцев
16.70%
1 год
34.54%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с VMOT:
VMOT с VOOVMOT с SPMOVMOT с VXUSVMOT с VTVMOT с QVALVMOT с AVUVVMOT с QQQ
Часто сравнивают с IMFL:
IMFL с TZINXIMFL с GMOMIMFL с VEAIMFL с IEURIMFL с ICOWIMFL с HEFAIMFL с VIGI

Сравнение комиссий VMOT и IMFL

VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии IMFL в 0.34%.

VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Доходность на риск

VMOT vs. IMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMOT
Ранг доходности на риск VMOT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMOT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMOT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMOT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMOT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMOT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMOT c IMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMOTIMFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

2.09

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.71

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

2.96

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.98

11.45

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMOT vs. IMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMOT на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMFL равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMOT и IMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMOTIMFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.09

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.51

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.54

-0.25

Корреляция

Корреляция между VMOT и IMFL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMOT и IMFL

Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности IMFL в 3.11%

TTM202520242023202220212020201920182017
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		1.90%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		3.11%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMOT и IMFL

Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, примерно равная максимальной просадке IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и IMFL.

Загрузка...

Показатели просадок

VMOTIMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-33.26%

-1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-11.77%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-33.26%

+9.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-7.51%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-7.37%

-6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.04%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VMOT и IMFL

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что VMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMOTIMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

7.34%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

11.89%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

16.63%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

15.90%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

15.87%

-1.04%