PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMFL с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMFL с ICOW

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IMFL (Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - IMFL is a Global Equities fund tracking the FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index, while ICOW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMFL returned 8.43%/yr vs 8.62%/yr for ICOW. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IMFL charges 0.34%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.

Доходность

Сравнение доходности IMFL и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMFL показывает доходность 15.49%, что значительно выше, чем у ICOW с доходностью 8.24%.

IMFL

1 день
0.88%
1 месяц
0.01%
С начала года
15.49%
6 месяцев
14.99%
1 год
28.76%
3 года*
16.63%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—

ICOW

1 день
-0.37%
1 месяц
-6.80%
С начала года
8.24%
6 месяцев
7.93%
1 год
26.63%
3 года*
16.72%
5 лет*
8.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMFL и ICOW

2026 (YTD)20252024202320222021
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		15.49%30.89%-3.57%25.51%-17.32%7.00%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		8.24%36.95%-2.59%18.94%-7.98%5.08%

Correlation

The correlation between IMFL and ICOW is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

0.83

The correlation between IMFL and ICOW has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMFL и ICOW

Секторы
IMFL
ICOW

Технологии

17.6%
7.8%

Промышленность

17.2%
29.1%

Здравоохранение

11.8%
6.7%

Потребительский защитный сектор

11.3%
8.1%

Финансовые услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

7.6%
12.7%

Сырьевые материалы

5.3%
5.6%

Энергетика

5.3%
21.3%

Коммунальные услуги

3.7%

-

Коммуникационные услуги

3.3%
8.7%

Недвижимость

1.4%

-

Технологии

IMFL
17.6%
ICOW
7.8%

Промышленность

IMFL
17.2%
ICOW
29.1%

Здравоохранение

IMFL
11.8%
ICOW
6.7%

Потребительский защитный сектор

IMFL
11.3%
ICOW
8.1%

Финансовые услуги

IMFL
10.9%
ICOW

-

Потребительский циклический сектор

IMFL
7.6%
ICOW
12.7%

Сырьевые материалы

IMFL
5.3%
ICOW
5.6%

Энергетика

IMFL
5.3%
ICOW
21.3%

Коммунальные услуги

IMFL
3.7%
ICOW

-

Коммуникационные услуги

IMFL
3.3%
ICOW
8.7%

Недвижимость

IMFL
1.4%
ICOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с IMFL:
IMFL с GMOMIMFL с TZINXIMFL с HEFAIMFL с VEAIMFL с IEURIMFL с VIGIIMFL с FNDE
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX

Доходность на риск

IMFL vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMFL c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMFLICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.81

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.42

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.20

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

10.66

-2.08

IMFL vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMFL на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOW равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMFL и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMFL и ICOW

Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.26%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMFLICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-43.49%

+10.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-8.35%

-3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-14.81%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.26%

-27.79%

-5.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-8.35%

+5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-7.56%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.50%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IMFL и ICOW

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что IMFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMFLICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

5.83%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

11.91%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

14.75%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

16.77%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

18.50%

-2.37%

Сравнение комиссий IMFL и ICOW

IMFL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMFL и ICOW

Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности ICOW в 2.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.36%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		2.93%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMFL and ICOW have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMFL has higher volatility (6.66%) compared to ICOW (5.83%). In terms of maximum drawdown, IMFL dropped -33.26% vs ICOW's -43.49%.

On 5-year performance, ICOW leads with 8.62% vs 8.43% for IMFL. On fees, IMFL is cheaper at 0.34% per year. On volatility, ICOW has been the lower-risk option at 5.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ICOW has performed better with a 8.62% return vs 8.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMFL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

IMFL has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 2.36% for ICOW.

IMFL is categorized as Global Equities, while ICOW is Foreign Large Cap Equities. IMFL tracks FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index, while ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.34% for IMFL and 0.65% for ICOW.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMFL и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор