Сравнение IMFL с HEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).
IMFL и HEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMFL или HEFA.
Корреляция
Корреляция между IMFL и HEFA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IMFL и HEFA
Основные характеристики
IMFL:
-0.21
HEFA:
1.20
IMFL:
-0.20
HEFA:
1.63
IMFL:
0.98
HEFA:
1.22
IMFL:
-0.28
HEFA:
1.36
IMFL:
-0.68
HEFA:
6.07
IMFL:
4.39%
HEFA:
2.20%
IMFL:
14.07%
HEFA:
11.13%
IMFL:
-33.25%
HEFA:
-32.39%
IMFL:
-10.57%
HEFA:
-1.71%
Доходность по периодам
С начала года, IMFL показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 0.23%.
IMFL
-0.60%
-4.36%
-7.94%
-3.12%
N/A
N/A
HEFA
0.23%
-0.94%
-1.30%
12.83%
9.35%
8.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMFL и HEFA
IMFL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии HEFA в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IMFL и HEFA
IMFL
HEFA
Сравнение IMFL c HEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMFL и HEFA
Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности HEFA в 3.08%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 3.58% | 3.56% | 3.85% | 3.36% | 3.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 3.08% | 3.09% | 3.01% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок IMFL и HEFA
Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.25%, примерно равная максимальной просадке HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и HEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMFL и HEFA
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что IMFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.