PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMFL с HEFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IMFL и HEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMFL и HEFA


2026 (YTD)20252024202320222021
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
8.63%30.89%-3.57%25.51%-17.32%6.94%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
4.23%24.58%13.71%20.33%-4.86%13.88%

Доходность по периодам

С начала года, IMFL показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у HEFA с доходностью 4.23%.


IMFL

1 день
1.30%
1 месяц
-5.40%
С начала года
8.63%
6 месяцев
16.70%
1 год
34.54%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.13%
10 лет*

HEFA

1 день
1.45%
1 месяц
-3.12%
С начала года
4.23%
6 месяцев
11.29%
1 год
24.10%
3 года*
17.63%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Сравнение комиссий IMFL и HEFA

IMFL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии HEFA в 0.35%.


Доходность на риск

IMFL vs. HEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 8787
Ранг коэф-та Мартина

HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMFL c HEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IMFLHEFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.45

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.03

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

2.08

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.45

8.91

+2.54

IMFL vs. HEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMFL на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа HEFA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMFL и HEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IMFLHEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.45

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.96

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.64

-0.10

Корреляция

Корреляция между IMFL и HEFA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMFL и HEFA

Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности HEFA в 4.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
3.11%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
4.22%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%

Просадки

Сравнение просадок IMFL и HEFA

Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.26%, примерно равная максимальной просадке HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и HEFA.


Загрузка...

Показатели просадок


IMFLHEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-32.39%

-0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-11.64%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.26%

-14.79%

-18.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-4.58%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-4.21%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.73%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IMFL и HEFA

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что IMFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IMFLHEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

5.88%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

9.67%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

16.72%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

13.66%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

15.90%

-0.03%