PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMFL с HEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMFL с HEFA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMFL (Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF) and HEFA (iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - IMFL is a Global Equities fund tracking the FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index, while HEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMFL returned 8.42%/yr vs 13.65%/yr for HEFA. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IMFL charges 0.34%/yr vs 0.35%/yr for HEFA.

Доходность

Сравнение доходности IMFL и HEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMFL показывает доходность 17.17%, что значительно выше, чем у HEFA с доходностью 10.86%.

IMFL

1 день
-0.35%
1 месяц
3.38%
С начала года
17.17%
6 месяцев
20.62%
1 год
31.35%
3 года*
17.64%
5 лет*
8.42%
10 лет*
—

HEFA

1 день
0.56%
1 месяц
3.64%
С начала года
10.86%
6 месяцев
12.68%
1 год
26.56%
3 года*
18.80%
5 лет*
13.65%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMFL и HEFA

2026 (YTD)20252024202320222021
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		17.17%30.89%-3.57%25.51%-17.32%6.94%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		10.86%24.58%13.71%20.33%-4.86%13.88%

Correlation

The correlation between IMFL and HEFA is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г.

0.80

The correlation between IMFL and HEFA has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMFL и HEFA

Секторы
IMFL
HEFA

Промышленность

17.4%
19.3%

Технологии

15.4%
11.0%

Здравоохранение

12.8%
10.1%

Потребительский защитный сектор

11.6%
6.8%

Финансовые услуги

11.0%
24.3%

Потребительский циклический сектор

7.5%
7.4%

Энергетика

5.9%
3.8%

Сырьевые материалы

5.5%
6.2%

Коммунальные услуги

3.9%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.6%
4.4%

Недвижимость

1.5%
1.8%

Промышленность

IMFL
17.4%
HEFA
19.3%

Технологии

IMFL
15.4%
HEFA
11.0%

Здравоохранение

IMFL
12.8%
HEFA
10.1%

Потребительский защитный сектор

IMFL
11.6%
HEFA
6.8%

Финансовые услуги

IMFL
11.0%
HEFA
24.3%

Потребительский циклический сектор

IMFL
7.5%
HEFA
7.4%

Энергетика

IMFL
5.9%
HEFA
3.8%

Сырьевые материалы

IMFL
5.5%
HEFA
6.2%

Коммунальные услуги

IMFL
3.9%
HEFA
3.7%

Коммуникационные услуги

IMFL
3.6%
HEFA
4.4%

Недвижимость

IMFL
1.5%
HEFA
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с IMFL:
IMFL с GMOMIMFL с TZINXIMFL с ICOWIMFL с VEAIMFL с IEURIMFL с VIGIIMFL с FNDE
Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с IDMOHEFA с HSCZHEFA с HEZUHEFA с HEWJ

Доходность на риск

IMFL vs. HEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMFL c HEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMFLHEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.12

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.96

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.80

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.46

11.70

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMFL vs. HEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMFL на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEFA равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMFL и HEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMFLHEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.12

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.00

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.67

-0.05

Просадки

Сравнение просадок IMFL и HEFA

Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.26%, примерно равная максимальной просадке HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и HEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMFLHEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-32.39%

-0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-9.52%

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-14.28%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.26%

-14.79%

-18.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

0.00%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-4.17%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.28%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IMFL и HEFA

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что IMFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMFLHEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

3.83%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

10.05%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

12.60%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

13.76%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

15.86%

+0.12%

Сравнение комиссий IMFL и HEFA

IMFL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии HEFA в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMFL и HEFA

Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности HEFA в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		3.97%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		2.88%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMFL and HEFA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMFL has higher volatility (5.57%) compared to HEFA (3.83%). In terms of maximum drawdown, IMFL dropped -33.26% vs HEFA's -32.39%.

On 5-year performance, HEFA leads with 13.65% vs 8.42% for IMFL. On fees, IMFL is cheaper at 0.34% per year. On volatility, HEFA has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HEFA has performed better with a 13.65% return vs 8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMFL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for HEFA.

HEFA has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 2.88% for IMFL.

IMFL is categorized as Global Equities, while HEFA is Foreign Large Cap Equities. IMFL tracks FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index, while HEFA tracks MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.34% for IMFL and 0.35% for HEFA.

HEFA currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMFL и HEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор