Сравнение IMFL с HEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).
IMFL и HEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMFL или HEFA.
Корреляция
Корреляция между IMFL и HEFA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IMFL и HEFA
Основные характеристики
IMFL:
0.32
HEFA:
1.48
IMFL:
0.54
HEFA:
1.98
IMFL:
1.06
HEFA:
1.27
IMFL:
0.43
HEFA:
1.69
IMFL:
0.97
HEFA:
7.50
IMFL:
4.72%
HEFA:
2.20%
IMFL:
14.23%
HEFA:
11.22%
IMFL:
-33.25%
HEFA:
-32.39%
IMFL:
-4.82%
HEFA:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, IMFL показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у HEFA с доходностью 5.38%.
IMFL
5.79%
4.86%
3.57%
3.75%
N/A
N/A
HEFA
5.38%
4.12%
11.07%
16.25%
10.55%
8.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMFL и HEFA
IMFL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии HEFA в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IMFL и HEFA
IMFL
HEFA
Сравнение IMFL c HEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMFL и HEFA
Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности HEFA в 2.93%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 3.37% | 3.56% | 3.85% | 3.36% | 3.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 2.93% | 3.09% | 3.01% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок IMFL и HEFA
Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.25%, примерно равная максимальной просадке HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и HEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMFL и HEFA
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что IMFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.