Сравнение IMFL с GMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM).
IMFL и GMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMFL или GMOM.
Корреляция
Корреляция между IMFL и GMOM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IMFL и GMOM
Основные характеристики
IMFL:
0.32
GMOM:
0.82
IMFL:
0.54
GMOM:
1.21
IMFL:
1.06
GMOM:
1.15
IMFL:
0.43
GMOM:
0.77
IMFL:
0.97
GMOM:
4.16
IMFL:
4.72%
GMOM:
2.90%
IMFL:
14.23%
GMOM:
14.77%
IMFL:
-33.25%
GMOM:
-25.02%
IMFL:
-4.82%
GMOM:
-4.61%
Доходность по периодам
С начала года, IMFL показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у GMOM с доходностью 3.59%.
IMFL
5.79%
4.86%
3.57%
3.75%
N/A
N/A
GMOM
3.59%
2.80%
9.40%
11.37%
5.47%
3.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMFL и GMOM
IMFL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GMOM в 0.96%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IMFL и GMOM
IMFL
GMOM
Сравнение IMFL c GMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMFL и GMOM
Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности GMOM в 2.08%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 3.37% | 3.56% | 3.85% | 3.36% | 3.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 2.08% | 2.15% | 3.63% | 2.51% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок IMFL и GMOM
Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.25%, что больше максимальной просадки GMOM в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и GMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMFL и GMOM
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Cambria Global Momentum ETF (GMOM) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что IMFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.