PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IMFL с TZINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMFL с TZINX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Templeton Global Balanced Fund (TZINX).

IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. TZINX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMFL или TZINX.

Корреляция

Корреляция между IMFL и TZINX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IMFL и TZINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Templeton Global Balanced Fund (TZINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMFL:

0.16

TZINX:

0.62

Коэф-т Сортино

IMFL:

0.39

TZINX:

1.04

Коэф-т Омега

IMFL:

1.05

TZINX:

1.15

Коэф-т Кальмара

IMFL:

0.25

TZINX:

0.67

Коэф-т Мартина

IMFL:

0.66

TZINX:

2.50

Индекс Язвы

IMFL:

5.16%

TZINX:

3.09%

Дневная вол-ть

IMFL:

16.91%

TZINX:

11.15%

Макс. просадка

IMFL:

-33.25%

TZINX:

-34.29%

Текущая просадка

IMFL:

-2.53%

TZINX:

-0.73%

Доходность по периодам

С начала года, IMFL показывает доходность 10.83%, что значительно выше, чем у TZINX с доходностью 8.79%.

IMFL

С начала года

10.83%

1 месяц

5.39%

6 месяцев

9.70%

1 год

2.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TZINX

С начала года

8.79%

1 месяц

6.12%

6 месяцев

6.16%

1 год

6.85%

5 лет

5.17%

10 лет

1.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IMFL и TZINX

IMFL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии TZINX в 0.95%.

TZINX
Templeton Global Balanced Fund
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMFL и TZINX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IMFL
Ранг риск-скорректированной доходности IMFL, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMFL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
TZINX
Ранг риск-скорректированной доходности TZINX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TZINX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZINX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZINX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZINX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZINX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMFL c TZINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Templeton Global Balanced Fund (TZINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IMFL на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа TZINX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMFL и TZINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMFL и TZINX

Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности TZINX в 4.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		3.07%3.56%3.85%3.35%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TZINX
Templeton Global Balanced Fund		4.08%5.40%3.68%3.52%2.41%2.11%4.44%4.57%2.82%1.10%4.36%5.75%

Просадки

Сравнение просадок IMFL и TZINX

Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.25%, примерно равная максимальной просадке TZINX в -34.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и TZINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IMFL и TZINX

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Templeton Global Balanced Fund (TZINX) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что IMFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TZINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...