Сравнение IMFL с TZINX
IMFL (Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF) and TZINX (Templeton Global Balanced Fund) are both funds - IMFL is a Global Equities fund tracking the FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index, while TZINX is a Global Allocation fund managed by Franklin Templeton. Over the past 5 years, IMFL returned 9.02%/yr vs 6.55%/yr for TZINX. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IMFL charges 0.34%/yr vs 0.95%/yr for TZINX.
Доходность
Сравнение доходности IMFL и TZINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMFL показывает доходность 18.41%, что значительно выше, чем у TZINX с доходностью 13.97%.
IMFL
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 8.17%
- С начала года
- 18.41%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.75%
TZINX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.30%
- 6 месяцев
- 6.88%
- С начала года
- 13.97%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 5.29%
- Всё время*
- 5.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.76M | $3.19M | $2.23M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам IMFL и TZINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 18.41% | 30.89% | -3.57% | 25.51% | -17.32% | 7.00% |
TZINX Templeton Global Balanced Fund | 13.97% | 27.85% | 0.73% | 14.45% | -14.31% | -4.80% |
Correlation
The correlation between IMFL and TZINX is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.79 |
The correlation between IMFL and TZINX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMFL vs. TZINX — Ранг доходности на риск
IMFL
TZINX
Сравнение IMFL c TZINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Templeton Global Balanced Fund (TZINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMFL | TZINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.47 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 3.13 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | 11.90 | -2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMFL и TZINX
Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.26%, что меньше максимальной просадки TZINX в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и TZINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMFL | TZINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.26% | -36.06% | +2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -8.42% | -3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.52% | -9.73% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.26% | -27.83% | -5.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -7.43% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.21% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMFL и TZINX
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Templeton Global Balanced Fund (TZINX) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что IMFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TZINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMFL | TZINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 2.67% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 8.75% | +5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 10.56% | +6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 11.92% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 11.06% | +5.04% |
Сравнение комиссий IMFL и TZINX
IMFL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии TZINX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMFL и TZINX
Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности TZINX в 5.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 2.86% | 2.88% | 3.56% | 3.85% | 3.35% | 3.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TZINX Templeton Global Balanced Fund | 5.05% | 4.00% | 5.43% | 3.68% | 3.47% | 2.24% | 2.12% | 4.43% | 4.55% | 2.82% | 1.12% | 7.19% |
Часто задаваемые вопросы
IMFL and TZINX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMFL has higher volatility (4.29%) compared to TZINX (2.67%). In terms of maximum drawdown, IMFL dropped -33.26% vs TZINX's -36.06%.
TZINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMFL и TZINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор