PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMFL с TZINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IMFL и TZINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Templeton Global Balanced Fund (TZINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMFL и TZINX


2026 (YTD)20252024202320222021
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
8.63%30.89%-3.57%25.51%-17.32%6.94%
TZINX
Templeton Global Balanced Fund
1.25%27.85%0.73%14.45%-14.31%-5.12%

Доходность по периодам

С начала года, IMFL показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у TZINX с доходностью 1.25%.


IMFL

1 день
1.30%
1 месяц
-5.40%
С начала года
8.63%
6 месяцев
16.70%
1 год
34.54%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.13%
10 лет*

TZINX

1 день
1.73%
1 месяц
-5.16%
С начала года
1.25%
6 месяцев
5.95%
1 год
22.29%
3 года*
12.05%
5 лет*
3.96%
10 лет*
4.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Templeton Global Balanced Fund

Сравнение комиссий IMFL и TZINX

IMFL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии TZINX в 0.95%.


Доходность на риск

IMFL vs. TZINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 8787
Ранг коэф-та Мартина

TZINX
Ранг доходности на риск TZINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TZINX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZINX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZINX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMFL c TZINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Templeton Global Balanced Fund (TZINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IMFLTZINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.98

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.64

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

2.70

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.45

10.55

+0.90

IMFL vs. TZINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMFL на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TZINX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMFL и TZINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IMFLTZINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.98

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.34

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.45

+0.10

Корреляция

Корреляция между IMFL и TZINX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMFL и TZINX

Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности TZINX в 4.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
3.11%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TZINX
Templeton Global Balanced Fund
4.94%4.00%5.43%3.68%3.47%2.24%2.12%4.43%4.55%2.82%1.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок IMFL и TZINX

Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.26%, что меньше максимальной просадки TZINX в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и TZINX.


Загрузка...

Показатели просадок


IMFLTZINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-36.06%

+2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-8.42%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.26%

-29.60%

-3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-6.84%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-7.52%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.16%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IMFL и TZINX

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Templeton Global Balanced Fund (TZINX) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что IMFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TZINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IMFLTZINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

5.04%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

7.91%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

11.58%

+5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

11.82%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

11.33%

+4.54%