Сравнение IMFL с FNDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE).
IMFL и FNDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMFL или FNDE.
Корреляция
Корреляция между IMFL и FNDE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IMFL и FNDE
Основные характеристики
IMFL:
-0.21
FNDE:
0.74
IMFL:
-0.20
FNDE:
1.15
IMFL:
0.98
FNDE:
1.14
IMFL:
-0.28
FNDE:
0.87
IMFL:
-0.68
FNDE:
2.45
IMFL:
4.39%
FNDE:
5.19%
IMFL:
14.07%
FNDE:
17.21%
IMFL:
-33.25%
FNDE:
-43.55%
IMFL:
-10.57%
FNDE:
-13.11%
Доходность по периодам
С начала года, IMFL показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у FNDE с доходностью -2.27%.
IMFL
-0.60%
-4.36%
-7.94%
-3.12%
N/A
N/A
FNDE
-2.27%
-4.73%
-3.47%
12.07%
3.29%
5.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMFL и FNDE
IMFL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FNDE в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IMFL и FNDE
IMFL
FNDE
Сравнение IMFL c FNDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMFL и FNDE
Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности FNDE в 4.93%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 3.58% | 3.56% | 3.85% | 3.36% | 3.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 4.93% | 4.82% | 4.74% | 5.59% | 4.31% | 2.49% | 3.47% | 3.05% | 2.05% | 1.65% | 2.02% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок IMFL и FNDE
Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и FNDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMFL и FNDE
Текущая волатильность для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) составляет 3.60%, в то время как у Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что IMFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.