Сравнение IMFL с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
IMFL и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMFL или VEA.
Корреляция
Корреляция между IMFL и VEA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IMFL и VEA
Основные характеристики
IMFL:
0.54
VEA:
1.00
IMFL:
0.84
VEA:
1.44
IMFL:
1.10
VEA:
1.18
IMFL:
0.71
VEA:
1.32
IMFL:
1.61
VEA:
3.10
IMFL:
4.76%
VEA:
4.14%
IMFL:
14.15%
VEA:
12.84%
IMFL:
-33.25%
VEA:
-60.69%
IMFL:
-2.25%
VEA:
-1.26%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMFL показывает доходность 8.65%, а VEA немного ниже – 8.45%.
IMFL
8.65%
7.65%
0.37%
6.38%
N/A
N/A
VEA
8.45%
6.77%
2.95%
11.49%
6.77%
5.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMFL и VEA
IMFL берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IMFL и VEA
IMFL
VEA
Сравнение IMFL c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMFL и VEA
Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности VEA в 3.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 3.28% | 3.56% | 3.85% | 3.36% | 3.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.09% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок IMFL и VEA
Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMFL и VEA
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 3.70% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.