PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMFL с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMFL с VEA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IMFL (Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - IMFL is a Global Equities fund tracking the FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMFL returned 8.43%/yr vs 9.47%/yr for VEA. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IMFL charges 0.34%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности IMFL и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMFL показывает доходность 15.49%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 13.29%.

IMFL

1 день
0.88%
1 месяц
0.01%
С начала года
15.49%
6 месяцев
14.99%
1 год
28.76%
3 года*
16.63%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—

VEA

1 день
0.16%
1 месяц
0.27%
С начала года
13.29%
6 месяцев
12.91%
1 год
28.78%
3 года*
19.54%
5 лет*
9.47%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMFL и VEA

2026 (YTD)20252024202320222021
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		15.49%30.89%-3.57%25.51%-17.32%7.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		13.29%35.16%3.15%17.93%-15.34%6.78%

Correlation

The correlation between IMFL and VEA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

0.92

The correlation between IMFL and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMFL и VEA

Секторы
IMFL
VEA

Технологии

17.6%
16.6%

Промышленность

17.2%
17.5%

Здравоохранение

11.8%
7.6%

Потребительский защитный сектор

11.3%
5.5%

Финансовые услуги

10.9%
22.3%

Потребительский циклический сектор

7.6%
7.4%

Сырьевые материалы

5.3%
7.5%

Энергетика

5.3%
4.7%

Коммунальные услуги

3.7%
3.0%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.2%

Недвижимость

1.4%
2.5%

Технологии

IMFL
17.6%
VEA
16.6%

Промышленность

IMFL
17.2%
VEA
17.5%

Здравоохранение

IMFL
11.8%
VEA
7.6%

Потребительский защитный сектор

IMFL
11.3%
VEA
5.5%

Финансовые услуги

IMFL
10.9%
VEA
22.3%

Потребительский циклический сектор

IMFL
7.6%
VEA
7.4%

Сырьевые материалы

IMFL
5.3%
VEA
7.5%

Энергетика

IMFL
5.3%
VEA
4.7%

Коммунальные услуги

IMFL
3.7%
VEA
3.0%

Коммуникационные услуги

IMFL
3.3%
VEA
3.2%

Недвижимость

IMFL
1.4%
VEA
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с IMFL:
IMFL с GMOMIMFL с TZINXIMFL с HEFAIMFL с ICOWIMFL с IEURIMFL с VIGIIMFL с FNDE
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

IMFL vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMFL c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMFLVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.73

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.38

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.49

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

9.55

-0.97

IMFL vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMFL на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMFL и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMFL и VEA

Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.26%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMFLVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-60.68%

+27.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-11.63%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-13.45%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.26%

-29.71%

-3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-2.91%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-13.26%

+6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.02%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IMFL и VEA

Текущая волатильность для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) составляет 6.66%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что IMFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMFLVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

7.08%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

14.73%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

16.78%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

16.76%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

17.20%

-1.07%

Сравнение комиссий IMFL и VEA

IMFL берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMFL и VEA

Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности VEA в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		2.93%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.58%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IMFL and VEA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEA has higher volatility (7.08%) compared to IMFL (6.66%). In terms of maximum drawdown, IMFL dropped -33.26% vs VEA's -60.68%.

On 5-year performance, VEA leads with 9.47% vs 8.43% for IMFL. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IMFL has been the lower-risk option at 6.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VEA has performed better with a 9.47% return vs 8.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.34% for IMFL.

IMFL has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 2.58% for VEA.

IMFL is categorized as Global Equities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. IMFL tracks FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.34% for IMFL and 0.03% for VEA.

IMFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMFL и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор