PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMOT с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMOT с DFAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).

VMOT и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMOT - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VMOT и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMOT и DFAI

2026 (YTD)202520242023202220212020
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		8.20%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%10.10%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		4.03%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%6.13%

Доходность по периодам

С начала года, VMOT показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 4.03%.

VMOT

1 день
1.90%
1 месяц
-5.09%
С начала года
8.20%
6 месяцев
13.04%
1 год
32.67%
3 года*
14.52%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—

DFAI

1 день
1.49%
1 месяц
-4.63%
С начала года
4.03%
6 месяцев
9.10%
1 год
29.81%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с VMOT:
VMOT с VOOVMOT с SPMOVMOT с VXUSVMOT с VTVMOT с QVALVMOT с AVUVVMOT с QQQ
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с AVDEDFAI с VXUSDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с DFALXDFAI с SCHF

Сравнение комиссий VMOT и DFAI

VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF

Доходность на риск

VMOT vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMOT
Ранг доходности на риск VMOT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMOT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMOT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMOT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMOT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMOT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMOT c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMOTDFAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.79

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.44

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

2.74

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.98

10.73

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMOT vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMOT на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMOT и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMOTDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.62

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.75

-0.45

Корреляция

Корреляция между VMOT и DFAI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMOT и DFAI

Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности DFAI в 2.37%

TTM202520242023202220212020201920182017
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		1.90%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.37%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMOT и DFAI

Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и DFAI.

Загрузка...

Показатели просадок

VMOTDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-27.44%

-7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-10.95%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-27.44%

+3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-6.23%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-5.21%

-8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.79%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VMOT и DFAI

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что VMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMOTDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

6.97%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

10.65%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

16.73%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

15.81%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

15.66%

-0.83%