PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMOT с CGGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMOT с CGGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Capital Group Global Equity ETF (CGGE).

VMOT и CGGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMOT - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. CGGE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности VMOT и CGGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Capital Group Global Equity ETF (CGGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMOT и CGGE

2026 (YTD)20252024
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		8.20%18.54%5.68%
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		-2.28%24.50%2.30%

Доходность по периодам

С начала года, VMOT показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у CGGE с доходностью -2.28%.

VMOT

1 день
1.90%
1 месяц
-5.09%
С начала года
8.20%
6 месяцев
13.04%
1 год
32.67%
3 года*
14.52%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—

CGGE

1 день
1.34%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
0.11%
1 год
19.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF

Capital Group Global Equity ETF

Часто сравнивают с VMOT:
VMOT с VOOVMOT с SPMOVMOT с VXUSVMOT с VTVMOT с QVALVMOT с AVUVVMOT с QQQ
Часто сравнивают с CGGE:
CGGE с CGGOCGGE с SMHCGGE с TRIGXCGGE с CGDGCGGE с DYNFCGGE с JGLOCGGE с CGGR

Сравнение комиссий VMOT и CGGE

VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии CGGE в 0.47%.

VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF
CGGE
Capital Group Global Equity ETF

Доходность на риск

VMOT vs. CGGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMOT
Ранг доходности на риск VMOT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMOT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMOT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMOT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMOT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMOT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CGGE
Ранг доходности на риск CGGE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMOT c CGGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Capital Group Global Equity ETF (CGGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMOTCGGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.15

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.69

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.81

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.98

7.59

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMOT vs. CGGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMOT на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа CGGE равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMOT и CGGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMOTCGGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.15

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.87

-0.58

Корреляция

Корреляция между VMOT и CGGE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMOT и CGGE

Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности CGGE в 0.41%

TTM202520242023202220212020201920182017
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		1.90%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		0.41%0.40%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMOT и CGGE

Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки CGGE в -14.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и CGGE.

Загрузка...

Показатели просадок

VMOTCGGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-14.44%

-20.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-11.03%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-6.67%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-1.81%

-11.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.64%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VMOT и CGGE

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Capital Group Global Equity ETF (CGGE) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что VMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMOTCGGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

6.72%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

10.69%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

17.05%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

15.28%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

15.28%

-0.45%