PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGGE с JGLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGGE с JGLO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CGGE (Capital Group Global Equity ETF) and JGLO (Jpmorgan Global Select Equity ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CGGE returned 22.38% vs 15.72% for JGLO. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.47% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CGGE и JGLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGGE показывает доходность 12.84%, что значительно выше, чем у JGLO с доходностью 9.50%.

CGGE

1 день
-0.08%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
10.56%
С начала года
12.84%
1 год
22.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.66%

JGLO

1 день
0.00%
1 месяц
3.02%
6 месяцев
7.92%
С начала года
9.50%
1 год
15.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CGGE

Capital Group Global Equity ETF
$22.40M$19.27M$20.79M

JGLO

Jpmorgan Global Select Equity ETF
$45.98M$24.87M$17.20M

Сравнение доходности по годам CGGE и JGLO

2026 (YTD)20252024
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		12.84%24.50%2.05%
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		9.50%14.07%1.43%

Correlation

The correlation between CGGE and JGLO is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.91

The correlation between CGGE and JGLO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGGE и JGLO

Секторы
CGGE
JGLO

Технологии

31.6%
32.6%

Промышленность

18.1%
8.3%

Финансовые услуги

14.9%
17.1%

Здравоохранение

7.3%
9.7%

Коммуникационные услуги

6.1%
7.4%

Коммунальные услуги

5.5%
2.4%

Потребительский циклический сектор

4.9%
16.0%

Потребительский защитный сектор

4.3%
0.4%

Сырьевые материалы

2.5%
1.7%

Энергетика

2.3%
3.2%

Недвижимость

1.1%
1.3%

Технологии

CGGE
31.6%
JGLO
32.6%

Промышленность

CGGE
18.1%
JGLO
8.3%

Финансовые услуги

CGGE
14.9%
JGLO
17.1%

Здравоохранение

CGGE
7.3%
JGLO
9.7%

Коммуникационные услуги

CGGE
6.1%
JGLO
7.4%

Коммунальные услуги

CGGE
5.5%
JGLO
2.4%

Потребительский циклический сектор

CGGE
4.9%
JGLO
16.0%

Потребительский защитный сектор

CGGE
4.3%
JGLO
0.4%

Сырьевые материалы

CGGE
2.5%
JGLO
1.7%

Энергетика

CGGE
2.3%
JGLO
3.2%

Недвижимость

CGGE
1.1%
JGLO
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Equity ETF

Jpmorgan Global Select Equity ETF

Часто сравнивают с CGGE:
CGGE с CGGOCGGE с BDVLCGGE с CGDGCGGE с TRIGXCGGE с VMOTCGGE с SMHCGGE с CGIC
Часто сравнивают с JGLO:
JGLO с VOOJGLO с PCGGJGLO с ACWIJGLO с SPYJGLO с JQUAJGLO с ^GSPCJGLO с IOO

Доходность на риск

CGGE vs. JGLO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CGGE
Ранг доходности на риск CGGE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
JGLO
Ранг доходности на риск JGLO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CGGE c JGLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGGEJGLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.26

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
1.81

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

1.67

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.99

6.64

+2.35

CGGE vs. JGLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGE на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JGLO равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGE и JGLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGGE и JGLO

Максимальная просадка CGGE за все время составила -14.44%, что меньше максимальной просадки JGLO в -16.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGE и JGLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGGEJGLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.44%

-16.12%

+1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-9.47%

-1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

0.00%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-1.84%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.37%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGE и JGLO

Capital Group Global Equity ETF (CGGE) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что CGGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGGEJGLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.19%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

10.47%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

12.58%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

14.13%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

14.13%

+1.53%

Сравнение комиссий CGGE и JGLO

И CGGE, и JGLO имеют комиссию равную 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGE и JGLO

Дивидендная доходность CGGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности JGLO в 1.10%

ПозицияTTM202520242023
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		0.36%0.40%0.35%0.00%
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		1.10%1.20%2.00%0.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CGGE and JGLO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGGE has higher volatility (4.51%) compared to JGLO (4.19%). In terms of maximum drawdown, CGGE dropped -14.44% vs JGLO's -16.12%.

On 1-year performance, CGGE leads with 22.38% vs 15.72% for JGLO. Both ETFs have the same 0.47% expense ratio. On volatility, JGLO has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGGE has performed better with a 22.38% return vs 15.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGGE and JGLO have the same expense ratio: 0.47% per year.

JGLO has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.36% for CGGE.

They also come from different issuers: Capital Group and JPMorgan.

CGGE currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGGE и JGLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор