PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGE с JGLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGGE с JGLO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO).

CGGE и JGLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. JGLO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CGGE и JGLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGGE и JGLO

2026 (YTD)20252024
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		-2.28%24.50%2.30%
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		-3.18%14.07%1.45%

Доходность по периодам

С начала года, CGGE показывает доходность -2.28%, что значительно выше, чем у JGLO с доходностью -3.18%.

CGGE

1 день
1.34%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
0.11%
1 год
19.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JGLO

1 день
0.38%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-2.44%
1 год
12.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Equity ETF

Jpmorgan Global Select Equity ETF

Часто сравнивают с CGGE:
CGGE с CGGOCGGE с SMHCGGE с TRIGXCGGE с CGDGCGGE с DYNFCGGE с CGGRCGGE с CGDV
Часто сравнивают с JGLO:
JGLO с VOOJGLO с ACWIJGLO с PCGGJGLO с ^GSPCJGLO с IOOJGLO с SPYJGLO с JQUA

Сравнение комиссий CGGE и JGLO

И CGGE, и JGLO имеют комиссию равную 0.47%.

CGGE
Capital Group Global Equity ETF
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF

Доходность на риск

CGGE vs. JGLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGE
Ранг доходности на риск CGGE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
JGLO
Ранг доходности на риск JGLO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGE c JGLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGEJGLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.73

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.16

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.11

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

4.57

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGE vs. JGLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGE на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа JGLO равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGE и JGLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGEJGLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.73

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.99

-0.12

Корреляция

Корреляция между CGGE и JGLO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGE и JGLO

Дивидендная доходность CGGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности JGLO в 1.24%

TTM202520242023
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		0.41%0.40%0.35%0.00%
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		1.24%1.20%2.00%0.32%

Просадки

Сравнение просадок CGGE и JGLO

Максимальная просадка CGGE за все время составила -14.44%, что меньше максимальной просадки JGLO в -16.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGE и JGLO.

Загрузка...

Показатели просадок

CGGEJGLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.44%

-16.12%

+1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-11.28%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-6.40%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-1.93%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.73%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGE и JGLO

Capital Group Global Equity ETF (CGGE) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что CGGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGGEJGLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

5.60%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

9.03%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

16.76%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

14.17%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

14.17%

+1.11%