PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGE с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGGE с BDVL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL).

CGGE и BDVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности CGGE и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGGE и BDVL

2026 (YTD)2025
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		-2.28%3.21%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		0.34%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, CGGE показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у BDVL с доходностью 0.34%.

CGGE

1 день
1.34%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
0.11%
1 год
19.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDVL

1 день
0.97%
1 месяц
-3.97%
С начала года
0.34%
6 месяцев
2.38%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Equity ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с CGGE:
CGGE с CGGOCGGE с SMHCGGE с TRIGXCGGE с CGDGCGGE с DYNFCGGE с JGLOCGGE с CGGR
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с PIDBDVL с VTBDVL с AVGVBDVL с IVESBDVL с CAPEBDVL с NERDBDVL с SIMS

Сравнение комиссий CGGE и BDVL

CGGE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

CGGE
Capital Group Global Equity ETF
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Доходность на риск

CGGE vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGE
Ранг доходности на риск CGGE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGE c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGEBDVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGE vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGEBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.46

+0.41

Корреляция

Корреляция между CGGE и BDVL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGE и BDVL

Дивидендная доходность CGGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности BDVL в 2.78%

TTM20252024
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		0.41%0.40%0.35%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.78%2.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGGE и BDVL

Максимальная просадка CGGE за все время составила -14.44%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGE и BDVL.

Загрузка...

Показатели просадок

CGGEBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.44%

-7.71%

-6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-4.53%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-1.20%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CGGE и BDVL

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGGEBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

9.35%

+7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

9.35%

+5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

9.35%

+5.93%