Сравнение CGGE с BDVL
CGGE (Capital Group Global Equity ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. CGGE is actively managed, while BDVL is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CGGE charges 0.47%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.
Доходность
Сравнение доходности CGGE и BDVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGGE показывает доходность 9.33%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 5.11%.
CGGE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDVL
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGGE и BDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGGE Capital Group Global Equity ETF | 9.33% | 3.21% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 5.11% | 1.97% |
Correlation
The correlation between CGGE and BDVL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение распределения секторов CGGE и BDVL
Секторы
CGGE
BDVL
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Сырьевые материалы
Недвижимость
Технологии
CGGE
BDVL
Промышленность
CGGE
BDVL
Финансовые услуги
CGGE
BDVL
Коммуникационные услуги
CGGE
BDVL
Здравоохранение
CGGE
BDVL
Потребительский циклический сектор
CGGE
BDVL
Коммунальные услуги
CGGE
BDVL
Потребительский защитный сектор
CGGE
BDVL
Энергетика
CGGE
BDVL
Сырьевые материалы
CGGE
BDVL
Недвижимость
CGGE
BDVL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGGE vs. BDVL — Ранг доходности на риск
CGGE
BDVL
Сравнение CGGE c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGGE | BDVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGGE | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 1.07 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок CGGE и BDVL
Максимальная просадка CGGE за все время составила -14.44%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGE и BDVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGGE | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.44% | -7.71% | -6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.57% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -1.19% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGE и BDVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGGE | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 9.47% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 9.47% | +5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 9.47% | +5.91% |
Сравнение комиссий CGGE и BDVL
CGGE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGE и BDVL
Дивидендная доходность CGGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности BDVL в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.65% | 2.79% | 0.00% |
CGGE Capital Group Global Equity ETF | 0.37% | 0.40% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
CGGE and BDVL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for CGGE.
BDVL has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.37% for CGGE.
They also come from different issuers: Capital Group and iShares. Their fees differ too: 0.47% for CGGE and 0.40% for BDVL.
Подберите оптимальное распределение для CGGE и BDVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор