PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGE с CGGO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGGE с CGGO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO).

CGGE и CGGO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. CGGO - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGGE и CGGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGGE и CGGO

2026 (YTD)20252024
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		-2.28%24.50%2.30%
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		-1.96%21.08%-0.54%

Доходность по периодам

С начала года, CGGE показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у CGGO с доходностью -1.96%.

CGGE

1 день
1.34%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
0.11%
1 год
19.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGGO

1 день
1.80%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-0.18%
1 год
21.96%
3 года*
15.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Equity ETF

Capital Group Global Growth Equity ETF

Часто сравнивают с CGGE:
CGGE с SMHCGGE с TRIGXCGGE с CGDGCGGE с DYNFCGGE с JGLOCGGE с CGGRCGGE с CGDV
Часто сравнивают с CGGO:
CGGO с ANWPXCGGO с VUGCGGO с CGXUCGGO с VHGEXCGGO с ACWICGGO с VGRO.TOCGGO с SCHW

Сравнение комиссий CGGE и CGGO

И CGGE, и CGGO имеют комиссию равную 0.47%.

CGGE
Capital Group Global Equity ETF
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF

Доходность на риск

CGGE vs. CGGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGE
Ранг доходности на риск CGGE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CGGO
Ранг доходности на риск CGGO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGE c CGGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGECGGODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.68

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.71

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

7.24

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGE vs. CGGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGE на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGGO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGE и CGGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGECGGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.14

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.53

+0.34

Корреляция

Корреляция между CGGE и CGGO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGE и CGGO

Дивидендная доходность CGGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности CGGO в 2.07%

TTM2025202420232022
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		0.41%0.40%0.35%0.00%0.00%
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		2.07%2.03%1.10%0.76%0.59%

Просадки

Сравнение просадок CGGE и CGGO

Максимальная просадка CGGE за все время составила -14.44%, что меньше максимальной просадки CGGO в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGE и CGGO.

Загрузка...

Показатели просадок

CGGECGGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.44%

-24.90%

+10.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-13.15%

+2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-8.11%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-5.67%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.10%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGE и CGGO

Текущая волатильность для Capital Group Global Equity ETF (CGGE) составляет 6.72%, в то время как у Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что CGGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGGECGGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

8.29%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

12.87%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

19.34%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

18.38%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

18.38%

-3.10%