PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGE с CGDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGGE с CGDG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGGE (Capital Group Global Equity ETF) and CGDG (Capital Group Dividend Growers ETF) are both Global Equities funds from Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGGE returned 22.27% vs 15.94% for CGDG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.47% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CGGE и CGDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGGE показывает доходность 9.33%, что значительно выше, чем у CGDG с доходностью 5.46%.

CGGE

1 день
0.23%
1 месяц
4.00%
С начала года
9.33%
6 месяцев
10.39%
1 год
22.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGDG

1 день
0.46%
1 месяц
0.89%
С начала года
5.46%
6 месяцев
6.21%
1 год
15.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGGE и CGDG

2026 (YTD)20252024
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		9.33%24.50%2.30%
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		5.46%22.74%5.42%

Correlation

The correlation between CGGE and CGDG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.88

The correlation between CGGE and CGDG has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGGE и CGDG

Секторы
CGGE
CGDG

Технологии

29.7%
14.1%

Промышленность

18.4%
11.4%

Финансовые услуги

14.3%
20.0%

Коммуникационные услуги

9.0%
3.2%

Здравоохранение

7.2%
8.8%

Потребительский циклический сектор

5.0%
7.8%

Коммунальные услуги

4.8%
8.7%

Потребительский защитный сектор

4.5%
10.1%

Энергетика

3.2%
7.8%

Сырьевые материалы

2.8%
5.0%

Недвижимость

1.0%
3.2%

Технологии

CGGE
29.7%
CGDG
14.1%

Промышленность

CGGE
18.4%
CGDG
11.4%

Финансовые услуги

CGGE
14.3%
CGDG
20.0%

Коммуникационные услуги

CGGE
9.0%
CGDG
3.2%

Здравоохранение

CGGE
7.2%
CGDG
8.8%

Потребительский циклический сектор

CGGE
5.0%
CGDG
7.8%

Коммунальные услуги

CGGE
4.8%
CGDG
8.7%

Потребительский защитный сектор

CGGE
4.5%
CGDG
10.1%

Энергетика

CGGE
3.2%
CGDG
7.8%

Сырьевые материалы

CGGE
2.8%
CGDG
5.0%

Недвижимость

CGGE
1.0%
CGDG
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Equity ETF

Capital Group Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с CGGE:
CGGE с CGGOCGGE с BDVLCGGE с TRIGXCGGE с SMHCGGE с JGLOCGGE с VMOTCGGE с DYNF
Часто сравнивают с CGDG:
CGDG с CGDVCGDG с SCHDCGDG с SCHGCGDG с RDVYCGDG с GAIOXCGDG с FFRHXCGDG с VCRB

Доходность на риск

CGGE vs. CGDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGE
Ранг доходности на риск CGGE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CGDG
Ранг доходности на риск CGDG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGE c CGDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGECGDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.51

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.11

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.07

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

8.02

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGE vs. CGDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGE на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDG равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGE и CGDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGECGDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.51

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.54

-0.32

Просадки

Сравнение просадок CGGE и CGDG

Максимальная просадка CGGE за все время составила -14.44%, что больше максимальной просадки CGDG в -10.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGE и CGDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGGECGDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.44%

-10.52%

-3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-7.72%

-3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.96%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-1.32%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.99%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGE и CGDG

Capital Group Global Equity ETF (CGGE) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что CGGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGGECGDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

3.22%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

8.28%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

10.63%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

12.15%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

12.15%

+3.23%

Сравнение комиссий CGGE и CGDG

И CGGE, и CGDG имеют комиссию равную 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGE и CGDG

Дивидендная доходность CGGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности CGDG в 1.87%

ПозицияTTM202520242023
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.87%1.95%2.15%0.39%
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		0.37%0.40%0.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGGE and CGDG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGGE has higher volatility (4.14%) compared to CGDG (3.22%). In terms of maximum drawdown, CGGE dropped -14.44% vs CGDG's -10.52%.

On 1-year performance, CGGE leads with 22.27% vs 15.94% for CGDG. Both ETFs have the same 0.47% expense ratio. On volatility, CGDG has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGGE has performed better with a 22.27% return vs 15.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGGE and CGDG have the same expense ratio: 0.47% per year.

CGDG has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.37% for CGGE.

CGGE currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGGE и CGDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор