PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGE с CGDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGGE с CGDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG).

CGGE и CGDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. CGDG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CGGE и CGDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGGE и CGDG

2026 (YTD)20252024
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		-2.28%24.50%2.30%
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.58%22.74%5.42%

Доходность по периодам

С начала года, CGGE показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у CGDG с доходностью 1.58%.

CGGE

1 день
1.34%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
0.11%
1 год
19.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGDG

1 день
0.45%
1 месяц
-3.72%
С начала года
1.58%
6 месяцев
4.35%
1 год
18.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Equity ETF

Capital Group Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с CGGE:
CGGE с CGGOCGGE с SMHCGGE с TRIGXCGGE с DYNFCGGE с JGLOCGGE с CGGRCGGE с CGDV
Часто сравнивают с CGDG:
CGDG с SCHDCGDG с CGDVCGDG с SCHGCGDG с GAIOXCGDG с FFRHXCGDG с RDVYCGDG с VCRB

Сравнение комиссий CGGE и CGDG

И CGGE, и CGDG имеют комиссию равную 0.47%.

CGGE
Capital Group Global Equity ETF
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF

Доходность на риск

CGGE vs. CGDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGE
Ранг доходности на риск CGGE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CGDG
Ранг доходности на риск CGDG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGE c CGDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGECGDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.90

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.93

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

8.71

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGE vs. CGDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGE на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDG равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGE и CGDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGECGDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.34

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.51

-0.63

Корреляция

Корреляция между CGGE и CGDG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGE и CGDG

Дивидендная доходность CGGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности CGDG в 1.94%

TTM202520242023
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		0.41%0.40%0.35%0.00%
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.94%1.95%2.15%0.39%

Просадки

Сравнение просадок CGGE и CGDG

Максимальная просадка CGGE за все время составила -14.44%, что больше максимальной просадки CGDG в -10.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGE и CGDG.

Загрузка...

Показатели просадок

CGGECGDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.44%

-10.52%

-3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-9.90%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-4.61%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-1.29%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.19%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGE и CGDG

Capital Group Global Equity ETF (CGGE) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что CGGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGGECGDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

4.64%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

8.30%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

14.10%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

12.22%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

12.22%

+3.06%