PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGGE с CGIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGGE с CGIC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CGGE (Capital Group Global Equity ETF) and CGIC (Capital Group International Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - CGGE is a Global Equities fund actively managed by Capital Group, while CGIC is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGGE returned 22.38% vs 27.84% for CGIC. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. CGGE charges 0.47%/yr vs 0.54%/yr for CGIC.

Доходность

Сравнение доходности CGGE и CGIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGGE показывает доходность 12.84%, что значительно ниже, чем у CGIC с доходностью 13.62%.

CGGE

1 день
-0.08%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
10.56%
С начала года
12.84%
1 год
22.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.66%

CGIC

1 день
-0.11%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
6.35%
С начала года
13.62%
1 год
27.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CGGE

Capital Group Global Equity ETF
$22.40M$19.27M$20.79M

CGIC

Capital Group International Core Equity ETF
$27.82M$22.22M$22.12M

Сравнение доходности по годам CGGE и CGIC

2026 (YTD)20252024
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		12.84%24.50%2.05%
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		13.62%37.53%-3.23%

Correlation

The correlation between CGGE and CGIC is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.89

The correlation between CGGE and CGIC has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGGE и CGIC

Секторы
CGGE
CGIC

Технологии

31.6%
22.5%

Промышленность

18.1%
14.0%

Финансовые услуги

14.9%
20.0%

Здравоохранение

7.3%
4.6%

Коммуникационные услуги

6.1%
6.9%

Коммунальные услуги

5.5%
3.6%

Потребительский циклический сектор

4.9%
6.8%

Потребительский защитный сектор

4.3%
7.7%

Сырьевые материалы

2.5%
7.5%

Энергетика

2.3%
4.8%

Недвижимость

1.1%
1.7%

Технологии

CGGE
31.6%
CGIC
22.5%

Промышленность

CGGE
18.1%
CGIC
14.0%

Финансовые услуги

CGGE
14.9%
CGIC
20.0%

Здравоохранение

CGGE
7.3%
CGIC
4.6%

Коммуникационные услуги

CGGE
6.1%
CGIC
6.9%

Коммунальные услуги

CGGE
5.5%
CGIC
3.6%

Потребительский циклический сектор

CGGE
4.9%
CGIC
6.8%

Потребительский защитный сектор

CGGE
4.3%
CGIC
7.7%

Сырьевые материалы

CGGE
2.5%
CGIC
7.5%

Энергетика

CGGE
2.3%
CGIC
4.8%

Недвижимость

CGGE
1.1%
CGIC
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Equity ETF

Capital Group International Core Equity ETF

Часто сравнивают с CGGE:
CGGE с CGGOCGGE с BDVLCGGE с CGDGCGGE с TRIGXCGGE с JGLOCGGE с VMOTCGGE с SMH
Часто сравнивают с CGIC:
CGIC с AVNMCGIC с DFIVCGIC с CGNGCGIC с LVHICGIC с CIVVXCGIC с DODFXCGIC с AVNV

Доходность на риск

CGGE vs. CGIC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CGGE
Ранг доходности на риск CGGE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CGIC
Ранг доходности на риск CGIC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CGGE c CGIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGGECGICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.67

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.33

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

2.47

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.99

9.11

-0.12

CGGE vs. CGIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGE на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGIC равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGE и CGIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGGE и CGIC

Максимальная просадка CGGE за все время составила -14.44%, что больше максимальной просадки CGIC в -13.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGE и CGIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGGECGICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.44%

-13.10%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-11.30%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.54%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-2.51%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.06%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGE и CGIC

Текущая волатильность для Capital Group Global Equity ETF (CGGE) составляет 4.51%, в то время как у Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что CGGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGGECGICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.94%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

14.81%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

16.71%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

16.57%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

16.57%

-0.91%

Сравнение комиссий CGGE и CGIC

CGGE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии CGIC в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGE и CGIC

Дивидендная доходность CGGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности CGIC в 1.66%

ПозицияTTM20252024
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		0.36%0.40%0.35%
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		1.66%1.60%0.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CGGE and CGIC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGIC has higher volatility (4.94%) compared to CGGE (4.51%). In terms of maximum drawdown, CGGE dropped -14.44% vs CGIC's -13.10%.

On 1-year performance, CGIC leads with 27.84% vs 22.38% for CGGE. On fees, CGGE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, CGGE has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGIC has performed better with a 27.84% return vs 22.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGGE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.54% for CGIC.

CGIC has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.36% for CGGE.

CGGE is categorized as Global Equities, while CGIC is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.47% for CGGE and 0.54% for CGIC.

CGIC currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGGE и CGIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор