PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGE с CGIC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGGE с CGIC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC).

CGGE и CGIC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. CGIC - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CGGE и CGIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGGE и CGIC

2026 (YTD)20252024
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		-2.28%24.50%2.30%
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		3.18%37.53%-2.81%

Доходность по периодам

С начала года, CGGE показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у CGIC с доходностью 3.18%.

CGGE

1 день
1.34%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
0.11%
1 год
19.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGIC

1 день
1.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
3.18%
6 месяцев
8.49%
1 год
30.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Equity ETF

Capital Group International Core Equity ETF

Часто сравнивают с CGGE:
CGGE с CGGOCGGE с SMHCGGE с TRIGXCGGE с CGDGCGGE с DYNFCGGE с JGLOCGGE с CGGR
Часто сравнивают с CGIC:
CGIC с DFIVCGIC с AVNMCGIC с LVHICGIC с DODFXCGIC с CIVVXCGIC с IYWCGIC с AVNV

Сравнение комиссий CGGE и CGIC

CGGE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии CGIC в 0.54%.

CGIC
Capital Group International Core Equity ETF
CGGE
Capital Group Global Equity ETF

Доходность на риск

CGGE vs. CGIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGE
Ранг доходности на риск CGGE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CGIC
Ранг доходности на риск CGIC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGE c CGIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGECGICDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.79

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.42

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.75

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

10.71

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGE vs. CGIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGE на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа CGIC равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGE и CGIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGECGICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.79

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.28

-0.40

Корреляция

Корреляция между CGGE и CGIC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGE и CGIC

Дивидендная доходность CGGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности CGIC в 1.45%

TTM20252024
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		0.41%0.40%0.35%
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		1.45%1.60%0.68%

Просадки

Сравнение просадок CGGE и CGIC

Максимальная просадка CGGE за все время составила -14.44%, что больше максимальной просадки CGIC в -13.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGE и CGIC.

Загрузка...

Показатели просадок

CGGECGICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.44%

-13.10%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-11.30%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-7.34%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-2.55%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.90%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGE и CGIC

Текущая волатильность для Capital Group Global Equity ETF (CGGE) составляет 6.72%, в то время как у Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что CGGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGGECGICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

7.26%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

11.34%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

16.99%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

15.80%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

15.80%

-0.52%