PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGGE с TRIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGGE с TRIGX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CGGE (Capital Group Global Equity ETF) and TRIGX (T.Rowe Price International Value Equity Fund) are both funds - CGGE is a Global Equities fund actively managed by Capital Group, while TRIGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past year, CGGE returned 22.38% vs 32.77% for TRIGX. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. CGGE charges 0.47%/yr vs 0.89%/yr for TRIGX.

Доходность

Сравнение доходности CGGE и TRIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGGE показывает доходность 12.84%, что значительно ниже, чем у TRIGX с доходностью 17.24%.

CGGE

1 день
-0.08%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
10.56%
С начала года
12.84%
1 год
22.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.66%

TRIGX

1 день
0.72%
1 месяц
2.84%
6 месяцев
8.10%
С начала года
17.24%
1 год
32.77%
3 года*
24.14%
5 лет*
14.79%
10 лет*
10.26%
Всё время*
6.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CGGE

Capital Group Global Equity ETF
$22.40M$19.27M$20.79M

TRIGX

T.Rowe Price International Value Equity Fund
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам CGGE и TRIGX

2026 (YTD)20252024
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		12.84%24.50%2.05%
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund		17.24%43.90%1.09%

Correlation

The correlation between CGGE and TRIGX is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.81

The correlation between CGGE and TRIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Equity ETF

T.Rowe Price International Value Equity Fund

Часто сравнивают с CGGE:
CGGE с CGGOCGGE с BDVLCGGE с CGDGCGGE с JGLOCGGE с VMOTCGGE с SMHCGGE с CGIC
Часто сравнивают с TRIGX:
TRIGX с FTIEXTRIGX с CIVVXTRIGX с GBPG.LTRIGX с FXAIXTRIGX с ARTKXTRIGX с FDIVXTRIGX с DFAI

Доходность на риск

CGGE vs. TRIGX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CGGE
Ранг доходности на риск CGGE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TRIGX
Ранг доходности на риск TRIGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIGX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIGX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIGX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIGX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CGGE c TRIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGGETRIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.14

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.99

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

2.72

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.99

9.71

-0.72

CGGE vs. TRIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGE на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа TRIGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGE и TRIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGGE и TRIGX

Максимальная просадка CGGE за все время составила -14.44%, что меньше максимальной просадки TRIGX в -62.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGE и TRIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGGETRIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.44%

-62.28%

+47.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-12.16%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

0.00%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-12.58%

+10.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.40%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGE и TRIGX

Capital Group Global Equity ETF (CGGE) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что CGGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGGETRIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.09%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

13.45%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

15.53%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

15.97%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

16.76%

-1.10%

Сравнение комиссий CGGE и TRIGX

CGGE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TRIGX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGE и TRIGX

Дивидендная доходность CGGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности TRIGX в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		0.36%0.40%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund		2.37%2.78%2.58%2.66%2.98%2.49%1.34%2.82%2.49%0.26%2.65%2.07%

Часто задаваемые вопросы

CGGE and TRIGX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGGE has higher volatility (4.51%) compared to TRIGX (4.09%). In terms of maximum drawdown, CGGE dropped -14.44% vs TRIGX's -62.28%.

TRIGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGGE и TRIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор