PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGE с TRIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGGE с TRIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX).

CGGE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. TRIGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 20 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности CGGE и TRIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGGE и TRIGX

2026 (YTD)20252024
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		-2.28%24.50%2.30%
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund		2.14%43.90%0.86%

Доходность по периодам

С начала года, CGGE показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у TRIGX с доходностью 2.14%.

CGGE

1 день
1.34%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
0.11%
1 год
19.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TRIGX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.57%
С начала года
2.14%
6 месяцев
8.44%
1 год
29.73%
3 года*
20.85%
5 лет*
12.35%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Equity ETF

T.Rowe Price International Value Equity Fund

Часто сравнивают с CGGE:
CGGE с CGGOCGGE с SMHCGGE с CGDGCGGE с DYNFCGGE с JGLOCGGE с CGGRCGGE с CGDV
Часто сравнивают с TRIGX:
TRIGX с FTIEXTRIGX с GBPG.LTRIGX с CIVVXTRIGX с ARTKXTRIGX с FXAIXTRIGX с FDIVXTRIGX с SPY

Сравнение комиссий CGGE и TRIGX

CGGE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TRIGX в 0.89%.

TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund
CGGE
Capital Group Global Equity ETF

Доходность на риск

CGGE vs. TRIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGE
Ранг доходности на риск CGGE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TRIGX
Ранг доходности на риск TRIGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIGX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGE c TRIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGETRIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.82

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.35

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.37

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

9.13

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGE vs. TRIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGE на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа TRIGX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGE и TRIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGETRIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.82

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.34

+0.53

Корреляция

Корреляция между CGGE и TRIGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGE и TRIGX

Дивидендная доходность CGGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности TRIGX в 2.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		0.41%0.40%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund		2.72%2.78%2.58%2.66%2.98%2.49%1.34%2.82%2.49%0.26%2.65%2.07%

Просадки

Сравнение просадок CGGE и TRIGX

Максимальная просадка CGGE за все время составила -14.44%, что меньше максимальной просадки TRIGX в -62.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGE и TRIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGGETRIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.44%

-62.28%

+47.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-12.16%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-9.43%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-12.71%

+10.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.15%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGE и TRIGX

Текущая волатильность для Capital Group Global Equity ETF (CGGE) составляет 6.72%, в то время как у T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что CGGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGGETRIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

8.06%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

11.19%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

16.59%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

15.70%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

16.93%

-1.65%