PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMNIX с WTLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMNIX с WTLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS).

VMNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 окт. 1998 г.. WTLS - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 янв. 2026 г..

Доходность

Сравнение доходности VMNIX и WTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMNIX и WTLS

2026 (YTD)
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		8.90%
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		-0.94%

Доходность по периодам

VMNIX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.96%
С начала года
5.62%
6 месяцев
8.54%
1 год
15.19%
3 года*
11.63%
5 лет*
12.42%
10 лет*
4.01%

WTLS

1 день
1.45%
1 месяц
-3.03%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares

WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

Часто сравнивают с VMNIX:
VMNIX с VMNFXVMNIX с IMMXVMNIX с QQQVMNIX с ^GSPCVMNIX с VIMAXVMNIX с VIGAXVMNIX с QNZIX
Часто сравнивают с WTLS:
WTLS с GDEWTLS с CDAZXWTLS с GARIXWTLS с SAOAXWTLS с PUTWWTLS с CRIHXWTLS с ATESX

Сравнение комиссий VMNIX и WTLS

VMNIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.

VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

Доходность на риск

VMNIX vs. WTLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMNIX
Ранг доходности на риск VMNIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
WTLS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMNIX c WTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMNIXWTLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMNIX vs. WTLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMNIXWTLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.24

+0.55

Корреляция

Корреляция между VMNIX и WTLS составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNIX и WTLS

Дивидендная доходность VMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		3.38%3.59%5.67%5.15%0.78%0.20%0.86%3.23%1.00%1.16%0.45%0.10%
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMNIX и WTLS

Максимальная просадка VMNIX за все время составила -27.90%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNIX и WTLS.

Загрузка...

Показатели просадок

VMNIXWTLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.90%

-8.94%

-18.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-4.65%

+4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-2.87%

-5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VMNIX и WTLS

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMNIXWTLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.60%

19.96%

-12.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.19%

19.96%

-12.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

19.96%

-13.61%