Сравнение VMNIX с WTLS
VMNIX (Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares) and WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) are both Long-Short funds. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. VMNIX charges 1.25%/yr vs 0.88%/yr for WTLS.
Доходность
Сравнение доходности VMNIX и WTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VMNIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.23%
- 6 месяцев
- 19.08%
- С начала года
- 15.32%
- 1 год
- 25.39%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- 5.43%
WTLS
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 2.18%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMNIX и WTLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 18.47% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 19.76% |
Correlation
The correlation between VMNIX and WTLS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMNIX vs. WTLS — Ранг доходности на риск
VMNIX
WTLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VMNIX c WTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMNIX | WTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.58 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMNIX и WTLS
Максимальная просадка VMNIX за все время составила -27.90%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNIX и WTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMNIX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.90% | -8.94% | -18.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.48% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.73% | -2.03% | -6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VMNIX и WTLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMNIX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.87% | 18.71% | -10.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.25% | 18.71% | -11.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.45% | 18.71% | -12.26% |
Сравнение комиссий VMNIX и WTLS
VMNIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMNIX и WTLS
Дивидендная доходность VMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 3.10% | 3.59% | 5.67% | 5.15% | 0.78% | 0.20% | 0.86% | 3.23% | 1.00% | 1.16% | 0.45% | 0.10% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VMNIX and WTLS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VMNIX и WTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор