PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMNIX с WALSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMNIX с WALSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX).

VMNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 окт. 1998 г.. WALSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VMNIX и WALSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMNIX и WALSX

2026 (YTD)20252024202320222021
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		5.62%9.36%5.84%12.33%13.47%8.84%
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		4.16%-12.79%7.24%27.75%-8.38%12.20%

Доходность по периодам

С начала года, VMNIX показывает доходность 5.62%, что значительно выше, чем у WALSX с доходностью 4.16%.

VMNIX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.96%
С начала года
5.62%
6 месяцев
8.54%
1 год
15.19%
3 года*
11.63%
5 лет*
12.42%
10 лет*
4.01%

WALSX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.72%
С начала года
4.16%
6 месяцев
2.73%
1 год
-4.98%
3 года*
6.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares

Wasatch Long/Short Alpha Fund

Часто сравнивают с VMNIX:
VMNIX с VMNFXVMNIX с IMMXVMNIX с QQQVMNIX с ^GSPCVMNIX с VIMAXVMNIX с VIGAXVMNIX с QNZIX
Часто сравнивают с WALSX:
WALSX с IVVWALSX с QLEIXWALSX с QLENXWALSX с SPYWALSX с NLSIXWALSX с ASILXWALSX с WAMCX

Сравнение комиссий VMNIX и WALSX

VMNIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии WALSX в 1.75%.

WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VMNIX vs. WALSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMNIX
Ранг доходности на риск VMNIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
WALSX
Ранг доходности на риск WALSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WALSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WALSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WALSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WALSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WALSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMNIX c WALSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMNIXWALSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

-0.28

+2.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

-0.29

+3.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

0.97

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

-0.32

+3.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

-0.60

+9.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMNIX vs. WALSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMNIX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа WALSX равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNIX и WALSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMNIXWALSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

-0.28

+2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.35

-0.04

Корреляция

Корреляция между VMNIX и WALSX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNIX и WALSX

Дивидендная доходность VMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, тогда как WALSX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		3.38%3.59%5.67%5.15%0.78%0.20%0.86%3.23%1.00%1.16%0.45%0.10%
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMNIX и WALSX

Максимальная просадка VMNIX за все время составила -27.90%, что больше максимальной просадки WALSX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNIX и WALSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMNIXWALSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.90%

-25.28%

-2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-14.71%

+9.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-20.03%

+19.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-9.17%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

7.98%

-6.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VMNIX и WALSX

Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) составляет 1.57%, в то время как у Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что VMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WALSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMNIXWALSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

5.90%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

11.34%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.60%

17.93%

-10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.19%

16.34%

-9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

16.34%

-9.99%