Сравнение VMNIX с HSGFX
VMNIX (Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares) and HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, VMNIX returned 5.27%/yr vs -2.98%/yr for HSGFX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. VMNIX charges 1.25%/yr vs 1.15%/yr for HSGFX.
Доходность
Сравнение доходности VMNIX и HSGFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMNIX показывает доходность 14.03%, что значительно выше, чем у HSGFX с доходностью -8.79%. За последние 10 лет акции VMNIX превзошли акции HSGFX по среднегодовой доходности: 5.27% против -2.98% соответственно.
VMNIX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 14.03%
- 6 месяцев
- 14.93%
- 1 год
- 20.79%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 5.27%
HSGFX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -8.79%
- 6 месяцев
- -8.91%
- 1 год
- -16.37%
- 3 года*
- -4.12%
- 5 лет*
- -3.09%
- 10 лет*
- -2.98%
Сравнение доходности по годам VMNIX и HSGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 14.03% | 9.36% | 5.84% | 12.33% | 13.47% | 23.39% | -11.58% | -9.48% | 0.66% | -4.83% |
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | -8.79% | 6.24% | -6.99% | -11.60% | 17.33% | -0.23% | 14.52% | -18.87% | 8.78% | -12.72% |
Correlation
The correlation between VMNIX and HSGFX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2000 г. | 0.07 |
The correlation between VMNIX and HSGFX shifts across timeframes, from -0.06 (3 years) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMNIX vs. HSGFX — Ранг доходности на риск
VMNIX
HSGFX
Сравнение VMNIX c HSGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMNIX | HSGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.79 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | -0.94 | +5.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.95 | -1.89 | +14.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMNIX и HSGFX
Максимальная просадка VMNIX за все время составила -27.90%, что меньше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNIX и HSGFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMNIX | HSGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.90% | -60.61% | +32.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.67% | -17.46% | +12.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.36% | -24.52% | +19.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.69% | -24.52% | +17.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.95% | -33.41% | +8.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -56.55% | +56.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -26.92% | +18.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 9.26% | -7.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMNIX и HSGFX
Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) составляет 2.28%, в то время как у Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что VMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMNIX | HSGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 5.97% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | 10.19% | -4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.82% | 12.42% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.23% | 11.33% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.43% | 10.84% | -4.41% |
Сравнение комиссий VMNIX и HSGFX
VMNIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии HSGFX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMNIX и HSGFX
Дивидендная доходность VMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности HSGFX в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 2.55% | 2.33% | 3.00% | 3.10% | 1.08% | 0.42% | 0.16% | 1.84% | 1.19% | 0.50% | 0.28% | 0.56% |
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 3.13% | 3.59% | 5.67% | 5.15% | 0.78% | 0.20% | 0.86% | 3.23% | 1.00% | 1.16% | 0.45% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
VMNIX and HSGFX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSGFX has higher volatility (5.97%) compared to VMNIX (2.28%). In terms of maximum drawdown, VMNIX dropped -27.90% vs HSGFX's -60.61%.
VMNIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMNIX и HSGFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор