PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VMNIX с HSGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMNIX с HSGFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VMNIX (Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares) and HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, VMNIX returned 5.43%/yr vs -2.66%/yr for HSGFX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. VMNIX charges 1.25%/yr vs 1.15%/yr for HSGFX.

Доходность

Сравнение доходности VMNIX и HSGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMNIX показывает доходность 15.32%, что значительно выше, чем у HSGFX с доходностью -9.14%. За последние 10 лет акции VMNIX превзошли акции HSGFX по среднегодовой доходности: 5.43% против -2.66% соответственно.

VMNIX

1 день
-0.06%
1 месяц
2.23%
6 месяцев
19.08%
С начала года
15.32%
1 год
25.39%
3 года*
13.89%
5 лет*
14.01%
10 лет*
5.43%

HSGFX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
-6.85%
С начала года
-9.14%
1 год
-14.81%
3 года*
-4.04%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
-2.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMNIX и HSGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		15.32%9.36%5.84%12.33%13.47%23.39%-11.58%-9.48%0.66%-4.83%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-9.14%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%

Correlation

The correlation between VMNIX and HSGFX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2000 г.

0.07

The correlation between VMNIX and HSGFX shifts across timeframes, from -0.06 (3 years) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares

Hussman Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с VMNIX:
VMNIX с VMNFXVMNIX с IMMXVMNIX с QQQVMNIX с VIMAXVMNIX с QNZIXVMNIX с VIGAXVMNIX с ^GSPC
Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с HSTRXHSGFX с ^GSPCHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с PSQHSGFX с AVUV

Доходность на риск

VMNIX vs. HSGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMNIX
Ранг доходности на риск VMNIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMNIX c HSGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMNIXHSGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17
-1.15

+4.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.77
-1.68

+6.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

0.82

+0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.34

-0.85

+6.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.58

-1.62

+19.20

VMNIX vs. HSGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMNIX на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа HSGFX равного -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNIX и HSGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMNIX и HSGFX

Максимальная просадка VMNIX за все время составила -27.90%, что меньше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNIX и HSGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMNIXHSGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.90%

-60.61%

+32.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.65%

-17.20%

+12.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.36%

-24.52%

+19.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.69%

-24.52%

+17.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.95%

-30.86%

+5.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-56.72%

+56.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-26.98%

+18.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

8.98%

-7.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VMNIX и HSGFX

Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) составляет 2.35%, в то время как у Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что VMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMNIXHSGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

4.86%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

10.44%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.87%

12.67%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.25%

11.39%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.45%

10.87%

-4.42%

Сравнение комиссий VMNIX и HSGFX

VMNIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии HSGFX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNIX и HSGFX

Дивидендная доходность VMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности HSGFX в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.56%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		3.10%3.59%5.67%5.15%0.78%0.20%0.86%3.23%1.00%1.16%0.45%0.10%

Часто задаваемые вопросы

VMNIX and HSGFX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (4.86%) compared to VMNIX (2.35%). In terms of maximum drawdown, VMNIX dropped -27.90% vs HSGFX's -60.61%.

VMNIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMNIX и HSGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор