Сравнение VMNIX с BPIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX).
VMNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 окт. 1998 г.. BPIRX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VMNIX и BPIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMNIX и BPIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 5.62% | 9.36% | 5.84% | 12.33% | 13.47% | 23.39% | -11.58% | -9.48% | 0.66% | -4.83% |
BPIRX Boston Partners Long/Short Research Fund | -0.71% | 14.90% | 13.49% | 4.75% | 6.48% | 23.74% | -8.25% | 12.60% | -10.59% | 10.10% |
Доходность по периодам
С начала года, VMNIX показывает доходность 5.62%, что значительно выше, чем у BPIRX с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции VMNIX уступали акциям BPIRX по среднегодовой доходности: 4.01% против 6.55% соответственно.
VMNIX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 5.62%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 4.01%
BPIRX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 12.33%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 6.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMNIX и BPIRX
VMNIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии BPIRX в 1.40%.
Доходность на риск
VMNIX vs. BPIRX — Ранг доходности на риск
VMNIX
BPIRX
Сравнение VMNIX c BPIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMNIX | BPIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.18 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.04 | 1.66 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.25 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 1.83 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 7.40 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMNIX | BPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.18 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.74 | 0.92 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.56 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.69 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между VMNIX и BPIRX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMNIX и BPIRX
Дивидендная доходность VMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности BPIRX в 10.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 3.38% | 3.59% | 5.67% | 5.15% | 0.78% | 0.20% | 0.86% | 3.23% | 1.00% | 1.16% | 0.45% | 0.10% |
BPIRX Boston Partners Long/Short Research Fund | 10.73% | 10.65% | 11.38% | 11.29% | 20.90% | 12.51% | 0.00% | 2.28% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок VMNIX и BPIRX
Максимальная просадка VMNIX за все время составила -27.90%, что меньше максимальной просадки BPIRX в -30.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNIX и BPIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMNIX | BPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.90% | -30.59% | +2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.95% | -7.09% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.69% | -15.42% | +8.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.95% | -30.59% | +5.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -5.17% | +4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -3.88% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 1.75% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMNIX и BPIRX
Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) составляет 1.57%, в то время как у Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что VMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMNIX | BPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 3.37% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.76% | 6.41% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.60% | 10.64% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.19% | 11.50% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 11.65% | -5.30% |