Сравнение VMNFX с HHCZX
VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) and HHCZX (NexPoint Event Driven Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, VMNFX returned 5.37%/yr vs 3.95%/yr for HHCZX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. VMNFX charges 1.31%/yr vs 1.69%/yr for HHCZX.
Доходность
Сравнение доходности VMNFX и HHCZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMNFX показывает доходность 15.32%, что значительно выше, чем у HHCZX с доходностью -3.20%. За последние 10 лет акции VMNFX превзошли акции HHCZX по среднегодовой доходности: 5.37% против 3.95% соответственно.
VMNFX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.22%
- 6 месяцев
- 19.07%
- С начала года
- 15.32%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 5.37%
HHCZX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -6.46%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- -0.06%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение доходности по годам VMNFX и HHCZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 15.32% | 9.27% | 5.78% | 12.23% | 13.48% | 23.24% | -11.58% | -9.57% | 0.60% | -4.89% |
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | -3.20% | 6.52% | 7.22% | 5.44% | -5.49% | -17.31% | 22.24% | 11.36% | 12.72% | 8.76% |
Correlation
The correlation between VMNFX and HHCZX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2008 г. | 0.02 |
The correlation between VMNFX and HHCZX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMNFX vs. HHCZX — Ранг доходности на риск
VMNFX
HHCZX
Сравнение VMNFX c HHCZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и NexPoint Event Driven Fund (HHCZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMNFX | HHCZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.02 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.33 | -0.00 | +5.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.48 | -0.01 | +17.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMNFX и HHCZX
Максимальная просадка VMNFX за все время составила -26.42%, что меньше максимальной просадки HHCZX в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNFX и HHCZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMNFX | HHCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.42% | -33.57% | +7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.65% | -15.42% | +10.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.44% | -15.42% | +9.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | -19.51% | +12.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.09% | -32.15% | +7.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -15.05% | +14.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -14.02% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 8.94% | -7.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMNFX и HHCZX
Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) составляет 2.32%, в то время как у NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что VMNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HHCZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMNFX | HHCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 3.14% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.67% | 7.73% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.87% | 16.59% | -8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 10.34% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.43% | 16.28% | -9.85% |
Сравнение комиссий VMNFX и HHCZX
VMNFX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии HHCZX в 1.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMNFX и HHCZX
Дивидендная доходность VMNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, тогда как HHCZX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 0.00% | 4.27% |
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 3.04% | 3.53% | 5.61% | 5.09% | 0.75% | 0.16% | 0.81% | 3.16% | 0.94% | 1.07% | 0.38% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
VMNFX and HHCZX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HHCZX has higher volatility (3.14%) compared to VMNFX (2.32%). In terms of maximum drawdown, VMNFX dropped -26.42% vs HHCZX's -33.57%.
VMNFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMNFX и HHCZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор