PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HHCZX с BIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HHCZX с BIVIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HHCZX (NexPoint Event Driven Fund) and BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, HHCZX returned -2.28%/yr vs 9.92%/yr for BIVIX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. HHCZX charges 1.69%/yr vs 3.17%/yr for BIVIX.

Доходность

Сравнение доходности HHCZX и BIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HHCZX показывает доходность -4.57%, что значительно выше, чем у BIVIX с доходностью -18.14%.

HHCZX

1 день
-0.36%
1 месяц
0.54%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-4.95%
1 год
-0.06%
3 года*
4.67%
5 лет*
-2.28%
10 лет*
3.86%

BIVIX

1 день
5.00%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-18.14%
6 месяцев
-16.10%
1 год
-11.54%
3 года*
-5.98%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HHCZX и BIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HHCZX
NexPoint Event Driven Fund		-4.57%6.52%7.22%5.44%-5.49%-17.31%22.24%11.36%12.72%6.02%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		-18.14%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%

Correlation

The correlation between HHCZX and BIVIX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NexPoint Event Driven Fund

Invenomic Fund Institutional Class

Часто сравнивают с HHCZX:
HHCZX с HFROHHCZX с HGLBHHCZX с SNOIXHHCZX с VMNFXHHCZX с HMEZXHHCZX с BACHHCZX с QAMNX
Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с LSOFXBIVIX с BGXBIVIX с WAYEXBIVIX с WTLSBIVIX с PHSWXBIVIX с LEQIXBIVIX с TTDAX

Доходность на риск

HHCZX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HHCZX
Ранг доходности на риск HHCZX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHCZX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHCZX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHCZX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHCZX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHCZX: 33
Ранг коэф-та Мартина
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HHCZX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HHCZXBIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
-0.44

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
-0.48

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.95

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

-0.43

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.01

-1.27

+1.29

HHCZX vs. BIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HHCZX на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа BIVIX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HHCZX и BIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HHCZX и BIVIX

Максимальная просадка HHCZX за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки BIVIX в -26.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHCZX и BIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HHCZXBIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-26.95%

-6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-26.95%

+11.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-26.95%

+11.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-26.95%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.26%

-23.29%

+7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.02%

-5.97%

-8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

9.13%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HHCZX и BIVIX

Текущая волатильность для NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) составляет 2.75%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 13.54%. Это указывает на то, что HHCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HHCZXBIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

13.54%

-10.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

22.64%

-15.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

26.73%

-10.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.62%

17.35%

-6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

17.48%

-1.20%

Сравнение комиссий HHCZX и BIVIX

HHCZX берет комиссию в 1.69%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HHCZX и BIVIX

HHCZX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.68%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%0.00%0.00%
HHCZX
NexPoint Event Driven Fund		0.00%0.00%0.56%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.06%0.00%4.27%

Часто задаваемые вопросы

HHCZX and BIVIX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVIX has higher volatility (13.54%) compared to HHCZX (2.75%). In terms of maximum drawdown, HHCZX dropped -33.57% vs BIVIX's -26.95%.

HHCZX currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HHCZX и BIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор