Сравнение VMNFX с BIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX).
VMNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 нояб. 1998 г.. BIVIX - это активно управляемый фонд от Invenomic. Фонд был запущен 19 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VMNFX и BIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMNFX и BIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 5.66% | 9.27% | 5.78% | 12.23% | 13.48% | 23.24% | -11.58% | -9.57% | 0.60% | -0.31% |
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 3.73% | 4.63% | -8.81% | 16.80% | 50.01% | 63.81% | 11.46% | 11.59% | 3.68% | 8.93% |
Доходность по периодам
С начала года, VMNFX показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у BIVIX с доходностью 3.73%.
VMNFX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 3.95%
BIVIX
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 1.21%
- 5 лет*
- 16.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMNFX и BIVIX
VMNFX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.
Доходность на риск
VMNFX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск
VMNFX
BIVIX
Сравнение VMNFX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMNFX | BIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 0.23 | +1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.03 | 0.52 | +2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.06 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 0.33 | +2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 0.75 | +8.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMNFX | BIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 0.23 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.73 | 1.03 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.03 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между VMNFX и BIVIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMNFX и BIVIX
Дивидендная доходность VMNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности BIVIX в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 3.32% | 3.53% | 5.61% | 5.09% | 0.75% | 0.16% | 0.81% | 3.16% | 0.94% | 1.07% | 0.38% | 0.02% |
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 2.12% | 2.20% | 3.95% | 20.15% | 27.91% | 16.08% | 3.15% | 3.19% | 4.79% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMNFX и BIVIX
Максимальная просадка VMNFX за все время составила -26.42%, что больше максимальной просадки BIVIX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNFX и BIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMNFX | BIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.42% | -18.32% | -8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | -13.71% | +8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | -17.23% | +10.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -2.81% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -5.75% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 6.01% | -4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMNFX и BIVIX
Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) составляет 1.56%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что VMNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMNFX | BIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 7.80% | -6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 16.76% | -10.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.64% | 20.78% | -13.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 16.09% | -8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.34% | 16.61% | -10.27% |