Сравнение BIVIX с BPLEX
BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) and BPLEX (Boston Partners Long/Short Equity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BIVIX returned 8.71%/yr vs 23.80%/yr for BPLEX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BIVIX charges 3.17%/yr vs 2.21%/yr for BPLEX.
Доходность
Сравнение доходности BIVIX и BPLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIVIX показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у BPLEX с доходностью 11.01%.
BIVIX
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -10.67%
- 1 год
- -9.72%
- 3 года*
- -5.09%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- —
BPLEX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 11.01%
- 6 месяцев
- 14.43%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- 36.46%
- 5 лет*
- 23.80%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение доходности по годам BIVIX и BPLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | -15.31% | 4.63% | -8.81% | 16.80% | 50.01% | 63.81% | 11.46% | 11.59% | 3.68% | 8.93% |
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 11.01% | 27.87% | 56.97% | 14.93% | 6.95% | 31.73% | -5.82% | 8.97% | -15.70% | 8.96% |
Correlation
The correlation between BIVIX and BPLEX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between BIVIX and BPLEX has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIVIX vs. BPLEX — Ранг доходности на риск
BIVIX
BPLEX
Сравнение BIVIX c BPLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIVIX | BPLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.58 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 6.35 | -6.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 22.85 | -24.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIVIX | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 3.17 | -3.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.63 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.55 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок BIVIX и BPLEX
Максимальная просадка BIVIX за все время составила -20.70%, что меньше максимальной просадки BPLEX в -43.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVIX и BPLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIVIX | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.70% | -43.47% | +22.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.70% | -5.23% | -15.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.70% | -28.78% | +8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.70% | -28.78% | +8.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.65% | -0.51% | -20.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -6.62% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | 1.45% | +6.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIVIX и BPLEX
Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что BIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIVIX | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.23% | 4.05% | +8.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.22% | 8.25% | +11.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.30% | 10.47% | +13.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 37.92% | -21.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 29.29% | -12.18% |
Сравнение комиссий BIVIX и BPLEX
BIVIX берет комиссию в 3.17%, что несколько больше комиссии BPLEX в 2.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIVIX и BPLEX
Дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности BPLEX в 9.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 2.59% | 2.20% | 3.95% | 20.15% | 27.91% | 16.08% | 3.15% | 3.19% | 4.79% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 9.86% | 10.94% | 58.72% | 28.35% | 15.19% | 5.11% | 44.84% | 11.33% | 9.69% | 0.83% | 0.00% | 9.91% |
Часто задаваемые вопросы
BIVIX and BPLEX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIVIX has higher volatility (12.23%) compared to BPLEX (4.05%). In terms of maximum drawdown, BIVIX dropped -20.70% vs BPLEX's -43.47%.
BPLEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIVIX и BPLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор