Сравнение BIVIX с BPLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX).
BIVIX - это активно управляемый фонд от Invenomic. Фонд был запущен 19 июн. 2017 г.. BPLEX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 16 нояб. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности BIVIX и BPLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIVIX и BPLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 3.73% | 4.63% | -8.81% | 16.80% | 50.01% | 63.81% | 11.46% | 11.59% | 3.68% | 8.93% |
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 2.09% | 27.87% | 56.97% | 14.93% | 6.95% | 31.73% | -5.82% | 8.97% | -15.70% | 8.96% |
Доходность по периодам
С начала года, BIVIX показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у BPLEX с доходностью 2.09%.
BIVIX
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 1.21%
- 5 лет*
- 16.44%
- 10 лет*
- —
BPLEX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 26.67%
- 3 года*
- 32.14%
- 5 лет*
- 23.79%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIVIX и BPLEX
BIVIX берет комиссию в 3.17%, что несколько больше комиссии BPLEX в 2.21%.
Доходность на риск
BIVIX vs. BPLEX — Ранг доходности на риск
BIVIX
BPLEX
Сравнение BIVIX c BPLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIVIX | BPLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 2.14 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 2.98 | -2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.44 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 3.11 | -2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 14.60 | -13.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIVIX | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 2.14 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.63 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.54 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между BIVIX и BPLEX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIVIX и BPLEX
Дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности BPLEX в 10.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 2.12% | 2.20% | 3.95% | 20.15% | 27.91% | 16.08% | 3.15% | 3.19% | 4.79% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 10.72% | 10.94% | 58.72% | 28.35% | 15.19% | 5.11% | 44.84% | 11.33% | 9.69% | 0.83% | 0.00% | 9.91% |
Просадки
Сравнение просадок BIVIX и BPLEX
Максимальная просадка BIVIX за все время составила -18.32%, что меньше максимальной просадки BPLEX в -43.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVIX и BPLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIVIX | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.32% | -43.47% | +25.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -8.75% | -4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.23% | -28.78% | +11.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -2.89% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -6.65% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 1.86% | +4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIVIX и BPLEX
Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что BIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIVIX | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 3.75% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.76% | 7.40% | +9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.78% | 12.75% | +8.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 37.94% | -21.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 29.27% | -12.66% |