PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVIX с BDMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIVIX с BDMIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) and BDMIX (BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BIVIX returned 10.42%/yr vs 12.63%/yr for BDMIX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. BIVIX charges 3.17%/yr vs 1.57%/yr for BDMIX.

Доходность

Сравнение доходности BIVIX и BDMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIVIX показывает доходность -15.76%, что значительно ниже, чем у BDMIX с доходностью 11.04%.

BIVIX

1 день
2.90%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-15.76%
6 месяцев
-13.67%
1 год
-9.35%
3 года*
-5.08%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—

BDMIX

1 день
-0.92%
1 месяц
0.81%
С начала года
11.04%
6 месяцев
10.66%
1 год
21.39%
3 года*
20.38%
5 лет*
12.63%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIVIX и BDMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		-15.76%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%
BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I		11.04%18.30%21.39%14.55%1.80%3.34%0.29%-0.85%2.20%6.78%

Correlation

The correlation between BIVIX and BDMIX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund Institutional Class

BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I

Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с LSOFXBIVIX с BGXBIVIX с WAYEXBIVIX с WTLSBIVIX с LEQIXBIVIX с PHSWXBIVIX с TTDAX
Часто сравнивают с BDMIX:
BDMIX с VMNFXBDMIX с SPYBDMIX с BDMAXBDMIX с CMNIXBDMIX с QAMNXBDMIX с FFSIXBDMIX с VOO

Доходность на риск

BIVIX vs. BDMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BDMIX
Ранг доходности на риск BDMIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDMIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDMIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDMIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDMIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVIX c BDMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIVIXBDMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
2.95

-3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
4.29

-4.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.55

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

6.55

-6.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

18.47

-19.45

BIVIX vs. BDMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVIX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа BDMIX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVIX и BDMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIVIX и BDMIX

Максимальная просадка BIVIX за все время составила -26.95%, что больше максимальной просадки BDMIX в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVIX и BDMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVIXBDMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.95%

-11.89%

-15.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.95%

-3.24%

-23.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.95%

-4.07%

-22.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.95%

-5.99%

-20.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.07%

-1.94%

-19.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-2.67%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.23%

1.15%

+8.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVIX и BDMIX

Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) имеет более высокую волатильность в 13.91% по сравнению с BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что BIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVIXBDMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.91%

3.08%

+10.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.70%

4.96%

+17.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

7.19%

+19.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

6.60%

+10.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

5.85%

+11.65%

Сравнение комиссий BIVIX и BDMIX

BIVIX берет комиссию в 3.17%, что несколько больше комиссии BDMIX в 1.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVIX и BDMIX

Дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности BDMIX в 8.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I		8.05%8.94%13.26%7.42%0.00%1.23%0.30%6.78%0.94%0.00%0.00%1.86%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.61%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIVIX and BDMIX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVIX has higher volatility (13.91%) compared to BDMIX (3.08%). In terms of maximum drawdown, BIVIX dropped -26.95% vs BDMIX's -11.89%.

BDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIVIX и BDMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор