PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVIX с BDMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIVIX с BDMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) and BDMIX (BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BIVIX returned 8.71%/yr vs 12.93%/yr for BDMIX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. BIVIX charges 3.17%/yr vs 1.57%/yr for BDMIX.

Доходность

Сравнение доходности BIVIX и BDMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIVIX показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у BDMIX с доходностью 12.62%.

BIVIX

1 день
-2.28%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-15.31%
6 месяцев
-10.67%
1 год
-9.72%
3 года*
-5.09%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—

BDMIX

1 день
0.12%
1 месяц
4.79%
С начала года
12.62%
6 месяцев
15.26%
1 год
21.86%
3 года*
21.87%
5 лет*
12.93%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIVIX и BDMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		-15.31%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%
BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I		12.62%18.30%21.39%14.55%1.80%3.34%0.29%-0.85%2.20%6.78%

Correlation

The correlation between BIVIX and BDMIX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund Institutional Class

BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I

Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с BGXBIVIX с WAYEXBIVIX с LSOFXBIVIX с LEQIXBIVIX с WTLSBIVIX с PHSWXBIVIX с TTDAX
Часто сравнивают с BDMIX:
BDMIX с VMNFXBDMIX с SPYBDMIX с BDMAXBDMIX с CMNIXBDMIX с QAMNXBDMIX с FFSIXBDMIX с VOO

Доходность на риск

BIVIX vs. BDMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BDMIX
Ранг доходности на риск BDMIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDMIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDMIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVIX c BDMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVIXBDMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
3.23

-3.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
4.82

-5.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.62

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

6.23

-6.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

17.67

-18.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIVIX vs. BDMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVIX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа BDMIX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVIX и BDMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVIXBDMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

3.23

-3.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.99

-1.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.24

-0.41

Просадки

Сравнение просадок BIVIX и BDMIX

Максимальная просадка BIVIX за все время составила -20.70%, что больше максимальной просадки BDMIX в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVIX и BDMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVIXBDMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.70%

-11.89%

-8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.70%

-3.54%

-17.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.70%

-4.07%

-16.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.70%

-6.15%

-14.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.65%

0.00%

-20.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-2.68%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.91%

1.25%

+6.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVIX и BDMIX

Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что BIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVIXBDMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.23%

1.83%

+10.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.22%

4.45%

+15.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.30%

6.82%

+17.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

6.52%

+10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

5.81%

+11.30%

Сравнение комиссий BIVIX и BDMIX

BIVIX берет комиссию в 3.17%, что несколько больше комиссии BDMIX в 1.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVIX и BDMIX

Дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности BDMIX в 7.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I		7.93%8.94%13.26%7.42%0.00%1.23%0.30%6.78%0.94%0.00%0.00%1.86%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.59%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIVIX and BDMIX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVIX has higher volatility (12.23%) compared to BDMIX (1.83%). In terms of maximum drawdown, BIVIX dropped -20.70% vs BDMIX's -11.89%.

BDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIVIX и BDMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор