PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVIX с NLSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIVIX с NLSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) and NLSIX (Neuberger Berman Long Short Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BIVIX returned 9.18%/yr vs 5.67%/yr for NLSIX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. BIVIX charges 3.17%/yr vs 1.28%/yr for NLSIX.

Доходность

Сравнение доходности BIVIX и NLSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIVIX показывает доходность -13.33%, что значительно ниже, чем у NLSIX с доходностью 2.34%.

BIVIX

1 день
-4.48%
1 месяц
-7.81%
С начала года
-13.33%
6 месяцев
-9.90%
1 год
-7.34%
3 года*
-4.36%
5 лет*
9.18%
10 лет*
—

NLSIX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.64%
С начала года
2.34%
6 месяцев
1.99%
1 год
6.09%
3 года*
7.70%
5 лет*
5.67%
10 лет*
6.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIVIX и NLSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		-13.33%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		2.34%7.20%7.47%13.10%-6.85%9.01%15.27%17.11%-6.92%5.09%

Correlation

The correlation between BIVIX and NLSIX is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

-0.02

The correlation between BIVIX and NLSIX shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund Institutional Class

Neuberger Berman Long Short Fund

Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с BGXBIVIX с WAYEXBIVIX с LSOFXBIVIX с LEQIXBIVIX с WTLSBIVIX с PHSWXBIVIX с QLFRX
Часто сравнивают с NLSIX:
NLSIX с CPLIXNLSIX с CLSENLSIX с MTMIXNLSIX с QLEIXNLSIX с PCRIXNLSIX с SPYNLSIX с CSHI

Доходность на риск

BIVIX vs. NLSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
NLSIX
Ранг доходности на риск NLSIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLSIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLSIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLSIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLSIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLSIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVIX c NLSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVIXNLSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
1.26

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
1.86

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.23

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

1.41

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

5.44

-6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIVIX vs. NLSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVIX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа NLSIX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVIX и NLSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVIXNLSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

1.26

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.86

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.96

-0.11

Просадки

Сравнение просадок BIVIX и NLSIX

Максимальная просадка BIVIX за все время составила -20.70%, что больше максимальной просадки NLSIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVIX и NLSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVIXNLSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.70%

-14.75%

-5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.70%

-4.39%

-16.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.70%

-6.90%

-13.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.70%

-10.79%

-9.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.79%

-0.58%

-18.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-2.02%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

1.13%

+6.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVIX и NLSIX

Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) имеет более высокую волатильность в 12.08% по сравнению с Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что BIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVIXNLSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.08%

1.42%

+10.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.18%

3.93%

+16.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

4.91%

+19.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

6.66%

+10.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

7.32%

+9.77%

Сравнение комиссий BIVIX и NLSIX

BIVIX берет комиссию в 3.17%, что несколько больше комиссии NLSIX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVIX и NLSIX

Дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности NLSIX в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.53%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%0.00%0.00%
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		0.05%0.05%0.02%0.97%7.01%1.13%2.15%2.39%5.91%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

BIVIX and NLSIX have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVIX has higher volatility (12.08%) compared to NLSIX (1.42%). In terms of maximum drawdown, BIVIX dropped -20.70% vs NLSIX's -14.75%.

NLSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIVIX и NLSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор