PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVIX с NLSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIVIX с NLSIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) and NLSIX (Neuberger Berman Long Short Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BIVIX returned 8.80%/yr vs 5.09%/yr for NLSIX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. BIVIX charges 3.17%/yr vs 1.28%/yr for NLSIX.

Доходность

Сравнение доходности BIVIX и NLSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIVIX показывает доходность -22.03%, что значительно ниже, чем у NLSIX с доходностью 1.05%.

BIVIX

1 день
-3.16%
1 месяц
-11.08%
С начала года
-22.03%
6 месяцев
-19.30%
1 год
-15.80%
3 года*
-7.50%
5 лет*
8.80%
10 лет*
—

NLSIX

1 день
-0.83%
1 месяц
-1.55%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.20%
1 год
5.62%
3 года*
7.14%
5 лет*
5.09%
10 лет*
6.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIVIX и NLSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		-22.03%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		1.05%7.20%7.47%13.10%-6.85%9.01%15.27%17.11%-6.92%5.32%

Correlation

The correlation between BIVIX and NLSIX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

-0.02

Over the past year, the inverse relationship between BIVIX and NLSIX has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.23, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund Institutional Class

Neuberger Berman Long Short Fund

Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с LSOFXBIVIX с BGXBIVIX с WAYEXBIVIX с WTLSBIVIX с PHSWXBIVIX с LEQIXBIVIX с TTDAX
Часто сравнивают с NLSIX:
NLSIX с CPLIXNLSIX с CLSENLSIX с MTMIXNLSIX с QLEIXNLSIX с PCRIXNLSIX с SPYNLSIX с CSHI

Доходность на риск

BIVIX vs. NLSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
NLSIX
Ранг доходности на риск NLSIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLSIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLSIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLSIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLSIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLSIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVIX c NLSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIVIXNLSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
1.12

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
1.62

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.21

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

1.34

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

5.03

-6.81

BIVIX vs. NLSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVIX на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа NLSIX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVIX и NLSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIVIX и NLSIX

Максимальная просадка BIVIX за все время составила -26.95%, что больше максимальной просадки NLSIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVIX и NLSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVIXNLSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.95%

-14.75%

-12.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.95%

-4.39%

-22.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.95%

-6.90%

-20.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.95%

-10.79%

-16.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.95%

-1.84%

-25.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-2.01%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.01%

1.17%

+7.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVIX и NLSIX

Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что BIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVIXNLSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.50%

2.18%

+10.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.10%

4.40%

+17.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.30%

5.29%

+21.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

6.70%

+10.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

7.35%

+10.05%

Сравнение комиссий BIVIX и NLSIX

BIVIX берет комиссию в 3.17%, что несколько больше комиссии NLSIX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVIX и NLSIX

Дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности NLSIX в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.82%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%0.00%0.00%
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		0.05%0.05%0.02%0.97%7.01%1.13%2.15%2.39%5.91%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

BIVIX and NLSIX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVIX has higher volatility (12.50%) compared to NLSIX (2.18%). In terms of maximum drawdown, BIVIX dropped -26.95% vs NLSIX's -14.75%.

NLSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIVIX и NLSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор