PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVIX с KCEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIVIX с KCEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX).

BIVIX - это активно управляемый фонд от Invenomic. Фонд был запущен 19 июн. 2017 г.. KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BIVIX и KCEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIVIX и KCEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		3.73%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%2.70%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		2.96%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, BIVIX показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у KCEIX с доходностью 2.96%.

BIVIX

1 день
-2.18%
1 месяц
2.00%
С начала года
3.73%
6 месяцев
8.84%
1 год
5.01%
3 года*
1.21%
5 лет*
16.44%
10 лет*
—

KCEIX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.47%
С начала года
2.96%
6 месяцев
6.37%
1 год
8.69%
3 года*
9.62%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund Institutional Class

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с BDMIXBIVIX с SNOIXBIVIX с PHSWXBIVIX с BPLEXBIVIX с NLSIXBIVIX с BIVRXBIVIX с MNWIX
Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX

Сравнение комиссий BIVIX и KCEIX

BIVIX берет комиссию в 3.17%, что несколько больше комиссии KCEIX в 1.50%.

BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Доходность на риск

BIVIX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVIX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVIXKCEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.40

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

2.04

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.28

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

2.72

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

8.30

-7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIVIX vs. KCEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVIX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа KCEIX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVIX и KCEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVIXKCEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.40

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.30

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.79

+0.24

Корреляция

Корреляция между BIVIX и KCEIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVIX и KCEIX

Дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности KCEIX в 1.20%

TTM202520242023202220212020201920182017
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.12%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIVIX и KCEIX

Максимальная просадка BIVIX за все время составила -18.32%, что больше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVIX и KCEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIVIXKCEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.32%

-16.07%

-2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-3.50%

-10.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.23%

-7.12%

-10.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-0.31%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-3.55%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

1.15%

+4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVIX и KCEIX

Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что BIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIVIXKCEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

1.36%

+6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

3.77%

+12.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.78%

6.51%

+14.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

7.02%

+9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

8.07%

+8.54%