PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMMSX с VWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMMSX с VWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

VMMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2011 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VMMSX и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMMSX и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		3.63%35.68%5.91%10.58%-18.15%-1.40%15.79%21.42%-12.53%32.01%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.84%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Доходность по периодам

С начала года, VMMSX показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции VMMSX превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 9.07% против 7.66% соответственно.

VMMSX

1 день
3.05%
1 месяц
-8.67%
С начала года
3.63%
6 месяцев
7.87%
1 год
33.08%
3 года*
16.11%
5 лет*
4.53%
10 лет*
9.07%

VWO

1 день
0.30%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.39%
1 год
22.71%
3 года*
13.84%
5 лет*
3.90%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с VMMSX:
VMMSX с VEMIXVMMSX с FEMKXVMMSX с AVEMVMMSX с VAIGXVMMSX с GSYVMMSX с VTSAXVMMSX с XEMD.DE
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VTIVWO с VOOVWO с VEMAX

Сравнение комиссий VMMSX и VWO

VMMSX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

VMMSX vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMMSX
Ранг доходности на риск VMMSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMMSX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMMSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMMSX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMMSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMMSX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMMSX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMMSXVWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.28

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

1.80

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.89

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.66

7.18

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMMSX vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMMSX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMMSX и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMMSXVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.28

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.23

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.40

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.25

+0.02

Корреляция

Корреляция между VMMSX и VWO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMMSX и VWO

Дивидендная доходность VMMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности VWO в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		2.24%2.32%3.33%3.05%3.71%6.80%1.04%2.04%2.53%1.54%1.44%1.87%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.68%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Просадки

Сравнение просадок VMMSX и VWO

Максимальная просадка VMMSX за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMMSX и VWO.

Загрузка...

Показатели просадок

VMMSXVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-67.68%

+28.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-12.23%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.39%

-32.80%

-4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.82%

-36.39%

-2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.82%

-8.13%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-15.93%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.22%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VMMSX и VWO

Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что VMMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMMSXVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

7.41%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

12.26%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

17.83%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

17.21%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

19.18%

-0.89%