PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VMMSX с VMNFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMMSX с VMNFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VMMSX (Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund) and VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) are both mutual funds - VMMSX is a Emerging Markets Equities fund managed by Vanguard, while VMNFX is a Long-Short fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VMMSX returned 9.46%/yr vs 5.37%/yr for VMNFX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. VMMSX charges 0.84%/yr vs 1.31%/yr for VMNFX.

Доходность

Сравнение доходности VMMSX и VMNFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMMSX показывает доходность 15.11%, а VMNFX немного выше – 15.32%. За последние 10 лет акции VMMSX превзошли акции VMNFX по среднегодовой доходности: 9.46% против 5.37% соответственно.

VMMSX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.61%
6 месяцев
8.24%
С начала года
15.11%
1 год
32.69%
3 года*
18.08%
5 лет*
6.77%
10 лет*
9.46%

VMNFX

1 день
-0.06%
1 месяц
2.22%
6 месяцев
19.07%
С начала года
15.32%
1 год
25.40%
3 года*
13.82%
5 лет*
13.96%
10 лет*
5.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMMSX и VMNFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		15.11%35.68%5.91%10.58%-18.15%-1.40%15.79%21.42%-12.53%32.01%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		15.32%9.27%5.78%12.23%13.48%23.24%-11.58%-9.57%0.60%-4.89%

Correlation

The correlation between VMMSX and VMNFX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2011 г.

-0.00

The correlation between VMMSX and VMNFX shifts across timeframes, from -0.04 (5 years) to 0.06 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VMMSX и VMNFX

Секторы
VMMSX
VMNFX

Технологии

23.4%
4.2%

Финансовые услуги

18.8%
0.1%

Потребительский циклический сектор

13.4%
-1.1%

Промышленность

7.0%
-3.8%

Коммуникационные услуги

6.6%
-0.8%

Сырьевые материалы

6.1%
2.3%

Потребительский защитный сектор

5.9%
-1.0%

Энергетика

5.5%
0.3%

Коммунальные услуги

2.1%
0.0%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Здравоохранение

1.3%
-0.5%

Технологии

VMMSX
23.4%
VMNFX
4.2%

Финансовые услуги

VMMSX
18.8%
VMNFX
0.1%

Потребительский циклический сектор

VMMSX
13.4%
VMNFX
-1.1%

Промышленность

VMMSX
7.0%
VMNFX
-3.8%

Коммуникационные услуги

VMMSX
6.6%
VMNFX
-0.8%

Сырьевые материалы

VMMSX
6.1%
VMNFX
2.3%

Потребительский защитный сектор

VMMSX
5.9%
VMNFX
-1.0%

Энергетика

VMMSX
5.5%
VMNFX
0.3%

Коммунальные услуги

VMMSX
2.1%
VMNFX
0.0%

Недвижимость

VMMSX
1.9%
VMNFX
0.1%

Здравоохранение

VMMSX
1.3%
VMNFX
-0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund

Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VMMSX:
VMMSX с VEMIXVMMSX с AVEMVMMSX с FEMKXVMMSX с VAIGXVMMSX с GSYVMMSX с VTSAXVMMSX с XEMD.DE
Часто сравнивают с VMNFX:
VMNFX с BDMIXVMNFX с VMNIXVMNFX с VMVFXVMNFX с VIPIXVMNFX с SPYVMNFX с QAMNXVMNFX с VIMAX

Доходность на риск

VMMSX vs. VMNFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMMSX
Ранг доходности на риск VMMSX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMMSX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMMSX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMMSX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMMSX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMMSX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VMNFX
Ранг доходности на риск VMNFX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMMSX c VMNFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMMSXVMNFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
3.16

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
4.77

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.60

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

5.33

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

17.48

-8.82

VMMSX vs. VMNFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMMSX на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа VMNFX равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMMSX и VMNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMMSX и VMNFX

Максимальная просадка VMMSX за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки VMNFX в -26.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMMSX и VMNFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMMSXVMNFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-26.42%

-12.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-4.65%

-8.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.37%

-5.44%

-12.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-6.75%

-27.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.82%

-25.09%

-13.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-0.56%

-4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-8.72%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

1.43%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VMMSX и VMNFX

Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что VMMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMMSXVMNFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

2.32%

+4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.37%

5.67%

+10.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

7.87%

+10.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

7.24%

+10.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

6.43%

+12.02%

Сравнение комиссий VMMSX и VMNFX

VMMSX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии VMNFX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMMSX и VMNFX

Дивидендная доходность VMMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности VMNFX в 3.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		2.01%2.32%3.33%3.05%3.71%6.80%1.04%2.04%2.53%1.54%1.44%1.87%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		3.04%3.53%5.61%5.09%0.75%0.16%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%

Часто задаваемые вопросы

VMMSX and VMNFX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMMSX has higher volatility (6.85%) compared to VMNFX (2.32%). In terms of maximum drawdown, VMMSX dropped -39.28% vs VMNFX's -26.42%.

VMNFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMMSX и VMNFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор