Сравнение VMLUX с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
VMLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VMLUX и VGSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMLUX и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMLUX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.12% | 5.50% | 3.25% | 4.29% | -2.90% | 0.23% | 3.38% | 4.21% | 1.64% | 2.13% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.28% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.52% | 1.55% | 0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VMLUX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции VMLUX превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 2.06% против 1.74% соответственно.
VMLUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 2.06%
VGSH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMLUX и VGSH
VMLUX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMLUX vs. VGSH — Ранг доходности на риск
VMLUX
VGSH
Сравнение VMLUX c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMLUX | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 2.62 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 4.21 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.57 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 4.26 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 16.28 | -6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMLUX | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 2.62 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.92 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 1.11 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 1.02 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между VMLUX и VGSH составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMLUX и VGSH
Дивидендная доходность VMLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности VGSH в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMLUX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.14% | 3.85% | 3.38% | 2.39% | 1.64% | 1.04% | 1.70% | 2.10% | 1.89% | 1.65% | 1.62% | 1.58% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.95% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок VMLUX и VGSH
Максимальная просадка VMLUX за все время составила -6.41%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMLUX и VGSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMLUX | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.41% | -5.70% | -0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -0.88% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.60% | -5.70% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.41% | -5.70% | -0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -0.49% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -0.60% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.23% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMLUX и VGSH
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) имеют волатильность 0.50% и 0.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMLUX | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 0.52% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | 0.84% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34% | 1.44% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.85% | 1.96% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.92% | 1.57% | +0.35% |