Сравнение VMLUX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
VMLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VMLUX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMLUX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMLUX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.03% | 5.50% | 3.25% | 4.29% | -2.90% | 0.23% | 3.38% | 4.21% | 1.64% | 2.13% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VMLUX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции VMLUX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 2.07% против 2.77% соответственно.
VMLUX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 2.07%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMLUX и DMREX
VMLUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DMREX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMLUX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
VMLUX
DMREX
Сравнение VMLUX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMLUX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 2.23 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 3.23 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.60 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.90 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | 9.35 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMLUX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 2.23 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 1.09 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 0.88 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.86 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между VMLUX и DMREX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMLUX и DMREX
Дивидендная доходность VMLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMLUX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.14% | 3.85% | 3.38% | 2.39% | 1.64% | 1.04% | 1.70% | 2.10% | 1.89% | 1.65% | 1.62% | 1.58% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок VMLUX и DMREX
Максимальная просадка VMLUX за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMLUX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMLUX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.41% | -13.22% | +6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -0.92% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.60% | -5.33% | -0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.41% | -13.22% | +6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -0.32% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -0.89% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 0.29% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMLUX и DMREX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что VMLUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMLUX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.48% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | 0.71% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34% | 1.17% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.85% | 2.47% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.92% | 3.14% | -1.22% |