PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMLTX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMLTX с VWELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VMLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 авг. 1987 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности VMLTX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMLTX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMLTX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.04%5.39%3.14%4.19%-2.98%0.83%3.30%4.11%1.56%2.02%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-2.83%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, VMLTX показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции VMLTX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 2.04% против 9.38% соответственно.

VMLTX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.78%
3 года*
3.71%
5 лет*
1.98%
10 лет*
2.04%

VWELX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
0.05%
1 год
14.29%
3 года*
12.85%
5 лет*
7.69%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VMLTX:
VMLTX с VWSTXVMLTX с VTEBVMLTX с VWIUXVMLTX с DFCMXVMLTX с CCSTXVMLTX с BNDVMLTX с FMNDX
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий VMLTX и VWELX

VMLTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
VMLTX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Доходность на риск

VMLTX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMLTX
Ранг доходности на риск VMLTX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMLTX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMLTX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMLTX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMLTX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMLTX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMLTX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMLTXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.25

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.83

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.28

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.89

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.71

8.42

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMLTX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMLTX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа VWELX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMLTX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMLTXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.25

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.70

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

0.82

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.92

0.83

+1.10

Корреляция

Корреляция между VMLTX и VWELX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMLTX и VWELX

Дивидендная доходность VMLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности VWELX в 11.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMLTX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.06%3.75%3.27%2.30%1.56%1.64%1.62%2.01%1.81%1.55%1.52%1.50%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.86%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VMLTX и VWELX

Максимальная просадка VMLTX за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMLTX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMLTXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.41%

-36.12%

+29.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-6.78%

+4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

-20.88%

+15.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.41%

-25.33%

+18.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-4.39%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-3.93%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

1.80%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VMLTX и VWELX

Текущая волатильность для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) составляет 0.52%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что VMLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMLTXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

4.10%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

6.68%

-5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32%

11.89%

-9.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.84%

11.11%

-9.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.92%

11.50%

-9.58%