Сравнение VMLTX с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
VMLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 авг. 1987 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VMLTX и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMLTX и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMLTX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 0.14% | 5.39% | 3.14% | 4.19% | -2.98% | 0.83% | 3.30% | 4.11% | 1.56% | 2.02% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.27% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
Доходность по периодам
С начала года, VMLTX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью 0.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMLTX имеют среднегодовую доходность 2.06%, а акции VTEB немного впереди с 2.11%.
VMLTX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 2.06%
VTEB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 2.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMLTX и VTEB
VMLTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMLTX vs. VTEB — Ранг доходности на риск
VMLTX
VTEB
Сравнение VMLTX c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMLTX | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.11 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 1.40 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.26 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.19 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 3.48 | +5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMLTX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.11 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.24 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 0.40 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 0.46 | +1.47 |
Корреляция
Корреляция между VMLTX и VTEB составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMLTX и VTEB
Дивидендная доходность VMLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности VTEB в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMLTX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.06% | 3.75% | 3.27% | 2.30% | 1.56% | 1.64% | 1.62% | 2.01% | 1.81% | 1.55% | 1.52% | 1.50% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.36% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок VMLTX и VTEB
Максимальная просадка VMLTX за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMLTX и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMLTX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.41% | -17.00% | +10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -3.45% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.69% | -12.64% | +6.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.41% | -17.00% | +10.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -1.68% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -2.34% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 1.18% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMLTX и VTEB
Текущая волатильность для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) составляет 0.55%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что VMLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMLTX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 1.39% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.01% | 1.88% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23% | 3.99% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.84% | 3.88% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.92% | 5.25% | -3.33% |