Сравнение VMLTX с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
VMLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 авг. 1987 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VMLTX и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMLTX и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMLTX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.04% | 5.39% | 3.14% | 4.19% | -2.98% | 0.83% | 3.30% | 4.11% | 1.56% | 2.02% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.09% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
Доходность по периодам
С начала года, VMLTX показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью 0.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMLTX имеют среднегодовую доходность 2.04%, а акции VTEB немного впереди с 2.09%.
VMLTX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 2.04%
VTEB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMLTX и VTEB
VMLTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMLTX vs. VTEB — Ранг доходности на риск
VMLTX
VTEB
Сравнение VMLTX c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMLTX | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 0.99 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 1.25 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.23 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.25 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | 3.69 | +6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMLTX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 0.99 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.23 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.40 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 0.45 | +1.47 |
Корреляция
Корреляция между VMLTX и VTEB составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMLTX и VTEB
Дивидендная доходность VMLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности VTEB в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMLTX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.06% | 3.75% | 3.27% | 2.30% | 1.56% | 1.64% | 1.62% | 2.01% | 1.81% | 1.55% | 1.52% | 1.50% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.37% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок VMLTX и VTEB
Максимальная просадка VMLTX за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMLTX и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMLTX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.41% | -17.00% | +10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -3.45% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.69% | -12.64% | +6.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.41% | -17.00% | +10.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -1.86% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -2.35% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 1.17% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMLTX и VTEB
Текущая волатильность для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) составляет 0.52%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что VMLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMLTX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 1.37% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 1.87% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 4.00% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.84% | 3.88% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.92% | 5.25% | -3.33% |