- ISIN
- US9229077048
- CUSIP
- 922907704
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 31 авг. 1987 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $35B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VMLTX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции VMLTX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VMLTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,111.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) показал доход в 1.01% с начала года и 4.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VMLTX составила 2.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 2.12%
- 10 лет*
- 2.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VMLTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 авг. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -1.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VMLTX закрывался с повышением в 24% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -1.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.70% | 0.71% | -1.19% | 0.45% | 0.26% | 0.09% | 1.01% | ||||||
| 2025 | 0.52% | 0.96% | -0.06% | 0.06% | 0.53% | 0.81% | 0.52% | 0.71% | 0.53% | 0.17% | 0.17% | 0.35% | 5.39% |
| 2024 | -0.06% | 0.22% | 0.04% | -0.32% | -0.05% | 0.79% | 0.79% | 0.89% | 0.61% | -0.58% | 0.95% | -0.15% | 3.14% |
| 2023 | 1.48% | -1.29% | 1.31% | -0.19% | -0.47% | 0.57% | 0.19% | -0.18% | -1.01% | 0.02% | 2.50% | 1.24% | 4.19% |
| 2022 | -1.35% | -0.26% | -1.45% | -1.09% | 0.96% | -0.25% | 1.15% | -1.06% | -1.63% | -0.22% | 1.98% | 0.27% | -2.98% |
| 2021 | 0.71% | -0.50% | 0.19% | 0.29% | 0.11% | 0.02% | 0.37% | -0.09% | -0.35% | -0.09% | 0.18% | 0.00% | 0.83% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares has an annualized alpha of 3.28%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 01, 1987.
- This fund captured 8.83% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -5.00%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.28%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 8.83%
- Участие в снижении
- -5.00%
Комиссия
Комиссия VMLTX составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VMLTX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VMLTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.41 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.93 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | 13.52 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.41 | $0.35 | $0.25 | $0.17 | $0.18 | $0.18 | $0.22 | $0.20 | $0.17 | $0.16 | $0.17 |
Дивидендный доход | 3.07% | 3.75% | 3.27% | 2.30% | 1.56% | 1.64% | 1.62% | 2.01% | 1.81% | 1.55% | 1.52% | 1.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.41 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.35 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.17 |
| 2021 | $0.06 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 6.41%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 70 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares составляет 0.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -6.41%март 2020 г. | 10d | 3mo 12d | 3mo 22dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -5.69%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 1y 1mo | 2y 4moавг. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -3.21%окт. 2008 г. | 1mo 4d | 2mo 22d | 3mo 26dсент. 2008 г. - янв. 2009 г. |
Откат 2004 года2004 | -2.58%май 2004 г. | 2mo 2d | 5mo 15d | 7mo 17dмарт 2004 г. - окт. 2004 г. |
Откат 1989 года1989 | -2.54%март 1989 г. | 1y 25d | 9mo 10d | 1y 10moмарт 1988 г. - янв. 1990 г. |
Показатели просадок
| VMLTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.41% | -56.78% | +50.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.53% | -9.10% | +7.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.02% | -18.90% | +16.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.69% | -25.43% | +19.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.41% | -33.92% | +27.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.74% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -10.72% | +10.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 1.97% | -1.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VMLTX
Добавьте Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VMLTX