Сравнение VMLTX с VWSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX).
VMLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 авг. 1987 г.. VWSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMLTX или VWSTX.
Основные характеристики
| VMLTX | VWSTX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.05% | 2.58% |
| Дох-ть за 1 год | 5.00% | 4.48% |
| Дох-ть за 3 года | 1.08% | 1.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.49% | 1.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.56% | 1.33% |
| Коэф-т Шарпа | 3.09 | 3.77 |
| Коэф-т Сортино | 5.18 | 8.94 |
| Коэф-т Омега | 1.89 | 2.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.44 | 8.87 |
| Коэф-т Мартина | 16.10 | 31.02 |
| Индекс Язвы | 0.32% | 0.14% |
| Дневная вол-ть | 1.65% | 1.19% |
| Макс. просадка | -6.41% | -3.08% |
| Текущая просадка | -0.95% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между VMLTX и VWSTX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VMLTX и VWSTX
С начала года, VMLTX показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у VWSTX с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции VMLTX превзошли акции VWSTX по среднегодовой доходности: 1.56% против 1.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMLTX и VWSTX
И VMLTX, и VWSTX имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMLTX c VWSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMLTX и VWSTX
Дивидендная доходность VMLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности VWSTX в 3.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMLTX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 2.73% | 2.30% | 1.57% | 1.23% | 1.63% | 1.87% | 1.82% | 1.55% | 1.53% | 1.51% | 1.61% | 1.67% |
VWSTX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.16% | 2.42% | 1.16% | 0.62% | 1.17% | 1.59% | 1.44% | 1.06% | 0.87% | 0.70% | 0.71% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок VMLTX и VWSTX
Максимальная просадка VMLTX за все время составила -6.41%, что больше максимальной просадки VWSTX в -3.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMLTX и VWSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMLTX и VWSTX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) имеет более высокую волатильность в 0.65% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что VMLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.