PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMLTX с VWSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMLTX с VWSTX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX).

VMLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 авг. 1987 г.. VWSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности VMLTX и VWSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMLTX и VWSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMLTX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		0.14%5.39%3.14%4.19%-2.98%0.83%3.30%4.11%1.56%2.02%
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		0.35%4.79%3.68%3.87%-0.81%0.17%1.82%2.50%1.59%1.00%

Доходность по периодам

С начала года, VMLTX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у VWSTX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции VMLTX превзошли акции VWSTX по среднегодовой доходности: 2.06% против 1.89% соответственно.

VMLTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.90%
С начала года
0.14%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.68%
3 года*
3.74%
5 лет*
2.02%
10 лет*
2.06%

VWSTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.01%
1 год
3.42%
3 года*
3.87%
5 лет*
2.37%
10 лет*
1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VMLTX:
VMLTX с VTEBVMLTX с VWIUXVMLTX с DFCMXVMLTX с CCSTXVMLTX с BNDVMLTX с FMNDXVMLTX с VBIAX
Часто сравнивают с VWSTX:
VWSTX с VWSUXVWSTX с VTEBVWSTX с VWITXVWSTX с VWAHXVWSTX с VUSBVWSTX с VFSTXVWSTX с USFR

Сравнение комиссий VMLTX и VWSTX

И VMLTX, и VWSTX имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMLTX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Доходность на риск

VMLTX vs. VWSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMLTX
Ранг доходности на риск VMLTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMLTX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMLTX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMLTX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMLTX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMLTX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VWSTX
Ранг доходности на риск VWSTX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWSTX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWSTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWSTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMLTX c VWSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMLTXVWSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

2.57

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

4.74

-2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

2.13

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

3.52

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.18

15.37

-7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMLTX vs. VWSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMLTX на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа VWSTX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMLTX и VWSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMLTXVWSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.57

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

2.01

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

1.72

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.92

2.03

-0.10

Корреляция

Корреляция между VMLTX и VWSTX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMLTX и VWSTX

Дивидендная доходность VMLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности VWSTX в 3.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMLTX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.06%3.75%3.27%2.30%1.56%1.64%1.62%2.01%1.81%1.55%1.52%1.50%
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.11%3.90%3.73%2.42%1.16%0.61%1.17%1.71%1.45%1.06%0.87%0.70%

Просадки

Сравнение просадок VMLTX и VWSTX

Максимальная просадка VMLTX за все время составила -6.41%, что больше максимальной просадки VWSTX в -3.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMLTX и VWSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMLTXVWSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.41%

-3.09%

-3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-1.01%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

-2.32%

-3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.41%

-3.08%

-3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-0.56%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-0.32%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.23%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VMLTX и VWSTX

Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) имеет более высокую волатильность в 0.55% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что VMLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMLTXVWSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

0.29%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

0.71%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

1.39%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.84%

1.19%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.92%

1.10%

+0.82%