PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMLTX с DFCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMLTX с DFCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) и DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX).

VMLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 авг. 1987 г.. DFCMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VMLTX и DFCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) и DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMLTX и DFCMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMLTX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.04%5.39%3.14%4.19%-2.98%0.83%3.30%4.11%1.56%2.02%
DFCMX
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio		0.44%2.55%2.84%2.53%-0.76%-0.13%0.67%1.84%1.24%1.07%

Доходность по периодам

С начала года, VMLTX показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у DFCMX с доходностью 0.44%. За последние 10 лет акции VMLTX превзошли акции DFCMX по среднегодовой доходности: 2.04% против 1.17% соответственно.

VMLTX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.78%
3 года*
3.71%
5 лет*
1.98%
10 лет*
2.04%

DFCMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.96%
1 год
2.60%
3 года*
2.46%
5 лет*
1.47%
10 лет*
1.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с VMLTX:
VMLTX с VWSTXVMLTX с VTEBVMLTX с VWIUXVMLTX с CCSTXVMLTX с BNDVMLTX с FMNDXVMLTX с VBIAX
Часто сравнивают с DFCMX:
DFCMX с DFSMXDFCMX с DFABXDFCMX с USMSXDFCMX с USMTXDFCMX с NMIDFCMX с APUSXDFCMX с ATOIX

Сравнение комиссий VMLTX и DFCMX

VMLTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DFCMX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFCMX
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio
VMLTX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Доходность на риск

VMLTX vs. DFCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMLTX
Ранг доходности на риск VMLTX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMLTX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMLTX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMLTX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMLTX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMLTX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DFCMX
Ранг доходности на риск DFCMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMLTX c DFCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) и DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMLTXDFCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

3.45

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

6.05

-3.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

2.84

-1.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

4.25

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.71

24.02

-14.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMLTX vs. DFCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMLTX на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа DFCMX равного 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMLTX и DFCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMLTXDFCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

3.45

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

1.65

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

1.33

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.92

1.28

+0.64

Корреляция

Корреляция между VMLTX и DFCMX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMLTX и DFCMX

Дивидендная доходность VMLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности DFCMX в 2.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMLTX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.06%3.75%3.27%2.30%1.56%1.64%1.62%2.01%1.81%1.55%1.52%1.50%
DFCMX
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio		2.57%2.23%2.61%1.70%0.71%0.36%0.87%1.43%1.04%0.87%0.86%0.82%

Просадки

Сравнение просадок VMLTX и DFCMX

Максимальная просадка VMLTX за все время составила -6.41%, что больше максимальной просадки DFCMX в -2.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMLTX и DFCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMLTXDFCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.41%

-2.20%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-0.59%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

-2.20%

-3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.41%

-2.20%

-4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-0.16%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-0.26%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.10%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VMLTX и DFCMX

Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что VMLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMLTXDFCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.20%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

0.41%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32%

0.79%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.84%

0.90%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.92%

0.88%

+1.04%