Сравнение VMLTX с DFCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) и DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX).
VMLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 авг. 1987 г.. DFCMX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMLTX или DFCMX.
Основные характеристики
| VMLTX | DFCMX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.05% | 2.47% |
| Дох-ть за 1 год | 5.00% | 3.34% |
| Дох-ть за 3 года | 1.08% | 1.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.49% | 1.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.56% | 0.98% |
| Коэф-т Шарпа | 3.09 | 4.95 |
| Коэф-т Сортино | 5.18 | 10.73 |
| Коэф-т Омега | 1.89 | 4.14 |
| Коэф-т Кальмара | 2.44 | 34.83 |
| Коэф-т Мартина | 16.10 | 114.29 |
| Индекс Язвы | 0.32% | 0.03% |
| Дневная вол-ть | 1.65% | 0.70% |
| Макс. просадка | -6.41% | -2.20% |
| Текущая просадка | -0.95% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VMLTX и DFCMX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VMLTX и DFCMX
С начала года, VMLTX показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у DFCMX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции VMLTX превзошли акции DFCMX по среднегодовой доходности: 1.56% против 0.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMLTX и DFCMX
VMLTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DFCMX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMLTX c DFCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) и DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMLTX и DFCMX
Дивидендная доходность VMLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности DFCMX в 2.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMLTX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 2.73% | 2.30% | 1.57% | 1.23% | 1.63% | 1.87% | 1.82% | 1.55% | 1.53% | 1.51% | 1.61% | 1.67% |
DFCMX DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.50% | 1.90% | 0.71% | 0.36% | 0.87% | 1.17% | 1.04% | 0.87% | 0.86% | 0.82% | 0.80% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок VMLTX и DFCMX
Максимальная просадка VMLTX за все время составила -6.41%, что больше максимальной просадки DFCMX в -2.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMLTX и DFCMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMLTX и DFCMX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) имеет более высокую волатильность в 0.65% по сравнению с DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что VMLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.