PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMLTX с CCSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMLTX с CCSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) и Capital Group California Short-Term Municipal Fund (CCSTX).

VMLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 авг. 1987 г.. CCSTX управляется Capital Group. Фонд был запущен 12 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VMLTX и CCSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) и Capital Group California Short-Term Municipal Fund (CCSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMLTX и CCSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMLTX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.04%5.39%3.14%4.19%-2.98%0.83%3.30%4.11%1.56%2.02%
CCSTX
Capital Group California Short-Term Municipal Fund		-0.12%4.09%2.05%2.50%-2.91%-0.15%2.35%3.02%1.41%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, VMLTX показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у CCSTX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции VMLTX превзошли акции CCSTX по среднегодовой доходности: 2.04% против 1.15% соответственно.

VMLTX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.78%
3 года*
3.71%
5 лет*
1.98%
10 лет*
2.04%

CCSTX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.35%
1 год
2.97%
3 года*
2.44%
5 лет*
1.10%
10 лет*
1.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Capital Group California Short-Term Municipal Fund

Часто сравнивают с VMLTX:
VMLTX с VWSTXVMLTX с VTEBVMLTX с VWIUXVMLTX с DFCMXVMLTX с BNDVMLTX с FMNDXVMLTX с VBIAX
Часто сравнивают с CCSTX:
CCSTX с RFNGXCCSTX с HIMFXCCSTX с AHMFXCCSTX с RFNBXCCSTX с CCCMXCCSTX с APUSXCCSTX с ATOIX

Сравнение комиссий VMLTX и CCSTX

VMLTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CCSTX в 0.30%.

CCSTX
Capital Group California Short-Term Municipal Fund
VMLTX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Доходность на риск

VMLTX vs. CCSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMLTX
Ранг доходности на риск VMLTX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMLTX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMLTX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMLTX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMLTX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMLTX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CCSTX
Ранг доходности на риск CCSTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSTX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSTX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSTX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMLTX c CCSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) и Capital Group California Short-Term Municipal Fund (CCSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMLTXCCSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.76

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.29

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.55

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.94

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.71

7.38

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMLTX vs. CCSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMLTX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCSTX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMLTX и CCSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMLTXCCSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.76

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.72

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

0.73

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.92

0.64

+1.28

Корреляция

Корреляция между VMLTX и CCSTX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMLTX и CCSTX

Дивидендная доходность VMLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности CCSTX в 2.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMLTX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.06%3.75%3.27%2.30%1.56%1.64%1.62%2.01%1.81%1.55%1.52%1.50%
CCSTX
Capital Group California Short-Term Municipal Fund		2.13%2.30%2.13%1.54%0.72%1.02%1.45%1.40%1.30%0.90%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMLTX и CCSTX

Максимальная просадка VMLTX за все время составила -6.41%, что больше максимальной просадки CCSTX в -5.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMLTX и CCSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMLTXCCSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.41%

-5.09%

-1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-1.79%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

-5.08%

-0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.41%

-5.09%

-1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-1.27%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-0.89%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.47%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VMLTX и CCSTX

Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) и Capital Group California Short-Term Municipal Fund (CCSTX) имеют волатильность 0.52% и 0.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMLTXCCSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.54%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

0.79%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32%

1.80%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.84%

1.54%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.92%

1.57%

+0.35%