Сравнение VMIDX с VGLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX).
VMIDX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 окт. 1991 г.. VGLSX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VMIDX и VGLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMIDX и VGLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIDX VALIC Company I Mid Cap Index Fund | -0.56% | -7.10% | 13.57% | 15.73% | -13.10% | 24.39% | 13.83% | 25.59% | -17.06% | 15.94% |
VGLSX VALIC Company I Global Strategy Fund | -2.11% | 16.06% | 12.15% | 15.50% | -16.78% | 8.59% | 3.91% | 9.79% | -9.49% | 13.58% |
Доходность по периодам
С начала года, VMIDX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у VGLSX с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции VMIDX превзошли акции VGLSX по среднегодовой доходности: 7.64% против 5.35% соответственно.
VMIDX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 7.64%
VGLSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 5.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMIDX и VGLSX
VMIDX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии VGLSX в 0.79%.
Доходность на риск
VMIDX vs. VGLSX — Ранг доходности на риск
VMIDX
VGLSX
Сравнение VMIDX c VGLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMIDX | VGLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.73 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 2.44 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.37 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.87 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 8.70 | -5.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMIDX | VGLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.73 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.54 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.49 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.21 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VMIDX и VGLSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMIDX и VGLSX
Дивидендная доходность VMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.32%, что больше доходности VGLSX в 3.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIDX VALIC Company I Mid Cap Index Fund | 14.32% | 0.00% | 5.05% | 13.91% | 10.75% | 3.62% | 8.68% | 11.05% | 1.31% | 9.01% |
VGLSX VALIC Company I Global Strategy Fund | 3.31% | 0.00% | 0.00% | 9.08% | 0.00% | 4.06% | 12.91% | 10.88% | 0.00% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок VMIDX и VGLSX
Максимальная просадка VMIDX за все время составила -67.05%, что больше максимальной просадки VGLSX в -44.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIDX и VGLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMIDX | VGLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.05% | -44.78% | -22.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -8.19% | -5.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.16% | -23.13% | -11.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.76% | -25.65% | -16.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.83% | -7.23% | -7.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.03% | -12.21% | -4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 1.84% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMIDX и VGLSX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что VMIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMIDX | VGLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 3.38% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 6.00% | +5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.83% | 10.19% | +10.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 10.15% | +10.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.78% | 10.92% | +10.86% |