PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMIDX с VCNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMIDX с VCNIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX).

VMIDX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 окт. 1991 г.. VCNIX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VMIDX и VCNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMIDX и VCNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund		-0.56%-7.10%13.57%15.73%-13.10%24.39%13.83%25.59%-17.06%15.94%
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		-9.05%-2.43%25.36%54.21%-32.55%26.89%48.24%38.63%-4.76%32.35%

Доходность по периодам

С начала года, VMIDX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у VCNIX с доходностью -9.05%. За последние 10 лет акции VMIDX уступали акциям VCNIX по среднегодовой доходности: 7.64% против 15.17% соответственно.

VMIDX

1 день
-0.79%
1 месяц
-8.21%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
1.00%
1 год
13.41%
3 года*
5.46%
5 лет*
2.95%
10 лет*
7.64%

VCNIX

1 день
-0.75%
1 месяц
-8.04%
С начала года
-9.05%
6 месяцев
-6.90%
1 год
19.29%
3 года*
12.52%
5 лет*
7.63%
10 лет*
15.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Mid Cap Index Fund

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund

Часто сравнивают с VMIDX:
VMIDX с IUIT.LVMIDX с VCULXVMIDX с QCGDXVMIDX с VCIEXVMIDX с BIGTXVMIDX с SWMCXVMIDX с AVEMX
Часто сравнивают с VCNIX:
VCNIX с NASDXVCNIX с QQQVCNIX с SWPPXVCNIX с TRBCXVCNIX с XIC.TOVCNIX с VFV.TOVCNIX с IVNQX

Сравнение комиссий VMIDX и VCNIX

VMIDX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии VCNIX в 0.45%.

VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

VMIDX vs. VCNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMIDX
Ранг доходности на риск VMIDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMIDX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMIDX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMIDX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMIDX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMIDX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VCNIX
Ранг доходности на риск VCNIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMIDX c VCNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMIDXVCNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.88

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.41

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.13

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

4.42

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMIDX vs. VCNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMIDX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCNIX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMIDX и VCNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMIDXVCNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.88

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.31

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.64

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.22

-0.06

Корреляция

Корреляция между VMIDX и VCNIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMIDX и VCNIX

Дивидендная доходность VMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.32%, что больше доходности VCNIX в 11.14%

TTM202520242023202220212020201920182017
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund		14.32%0.00%5.05%13.91%10.75%3.62%8.68%11.05%1.31%9.01%
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		11.14%0.00%3.76%10.90%13.50%7.28%2.40%1.57%0.55%4.57%

Просадки

Сравнение просадок VMIDX и VCNIX

Максимальная просадка VMIDX за все время составила -67.05%, что меньше максимальной просадки VCNIX в -76.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIDX и VCNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMIDXVCNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.05%

-76.68%

+9.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-12.76%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.16%

-37.53%

+3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.76%

-37.53%

-4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.83%

-15.91%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-28.91%

+11.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.50%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VMIDX и VCNIX

VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) имеют волатильность 5.37% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMIDXVCNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.39%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

11.80%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.83%

22.28%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

24.85%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

23.67%

-1.89%