PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMIDX с VCNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMIDX с VCNIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VMIDX (VALIC Company I Mid Cap Index Fund) and VCNIX (VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund) are both mutual funds - VMIDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by VALIC, while VCNIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by VALIC. Over the past 10 years, VMIDX returned 9.18%/yr vs 18.68%/yr for VCNIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMIDX charges 0.34%/yr vs 0.45%/yr for VCNIX.

Доходность

Сравнение доходности VMIDX и VCNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMIDX показывает доходность 15.53%, что значительно ниже, чем у VCNIX с доходностью 16.33%. За последние 10 лет акции VMIDX уступали акциям VCNIX по среднегодовой доходности: 9.18% против 18.68% соответственно.

VMIDX

1 день
0.42%
1 месяц
3.73%
С начала года
15.53%
6 месяцев
13.43%
1 год
25.94%
3 года*
10.72%
5 лет*
5.51%
10 лет*
9.18%

VCNIX

1 день
-3.32%
1 месяц
-0.45%
С начала года
16.33%
6 месяцев
14.48%
1 год
32.53%
3 года*
17.24%
5 лет*
10.97%
10 лет*
18.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMIDX и VCNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund		15.53%-7.10%13.57%15.73%-13.10%24.39%13.83%25.59%-17.06%15.94%
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		16.33%-2.43%25.36%54.21%-32.55%26.89%48.24%38.63%-4.76%32.35%

Correlation

The correlation between VMIDX and VCNIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г.

0.78

Over the past year, the correlation between VMIDX and VCNIX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Mid Cap Index Fund

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund

Часто сравнивают с VMIDX:
VMIDX с IUIT.LVMIDX с VCULXVMIDX с QCGDXVMIDX с VCGAXVMIDX с VCIEXVMIDX с VCBCXVMIDX с BIGTX
Часто сравнивают с VCNIX:
VCNIX с NASDXVCNIX с QQQVCNIX с SWPPXVCNIX с TRBCXVCNIX с IVNQXVCNIX с XIC.TOVCNIX с VFV.TO

Доходность на риск

VMIDX vs. VCNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMIDX
Ранг доходности на риск VMIDX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMIDX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMIDX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMIDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMIDX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMIDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VCNIX
Ранг доходности на риск VCNIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMIDX c VCNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMIDXVCNIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.98

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.63

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

2.90

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

10.79

+0.32

VMIDX vs. VCNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMIDX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCNIX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMIDX и VCNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMIDX и VCNIX

Максимальная просадка VMIDX за все время составила -67.05%, что меньше максимальной просадки VCNIX в -76.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIDX и VCNIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMIDXVCNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.05%

-76.68%

+9.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-12.01%

+3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.16%

-37.53%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.16%

-37.53%

+3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.76%

-37.53%

-4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-4.28%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.94%

-28.68%

+11.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.22%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VMIDX и VCNIX

Текущая волатильность для VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) составляет 4.53%, в то время как у VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что VMIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMIDXVCNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

9.08%

-4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

14.55%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

17.64%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

25.14%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.84%

23.85%

-2.01%

Сравнение комиссий VMIDX и VCNIX

VMIDX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии VCNIX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMIDX и VCNIX

Дивидендная доходность VMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.32%, что больше доходности VCNIX в 8.71%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		8.71%0.00%3.76%10.90%13.50%7.28%2.40%1.57%0.55%4.57%
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund		12.32%0.00%5.05%13.91%10.75%3.62%8.68%11.05%1.31%9.01%

Часто задаваемые вопросы

VMIDX and VCNIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCNIX has higher volatility (9.08%) compared to VMIDX (4.53%). In terms of maximum drawdown, VMIDX dropped -67.05% vs VCNIX's -76.68%.

VCNIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMIDX и VCNIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор