Сравнение VMIAX с VSCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX).
VMIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 февр. 2004 г.. VSCGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VMIAX и VSCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMIAX и VSCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIAX Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares | 9.07% | 12.26% | 0.45% | 13.69% | -11.77% | 27.15% | 19.37% | 23.59% | -17.38% | 23.68% |
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | -0.76% | 12.87% | 11.65% | 12.72% | -15.00% | 6.04% | 11.51% | 15.69% | -2.95% | 10.02% |
Доходность по периодам
С начала года, VMIAX показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у VSCGX с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции VMIAX превзошли акции VSCGX по среднегодовой доходности: 10.54% против 6.13% соответственно.
VMIAX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 10.54%
VSCGX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 6.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMIAX и VSCGX
VMIAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VSCGX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMIAX vs. VSCGX — Ранг доходности на риск
VMIAX
VSCGX
Сравнение VMIAX c VSCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMIAX | VSCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.55 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.21 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.17 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 8.87 | -3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMIAX | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.55 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.62 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.84 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.83 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между VMIAX и VSCGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMIAX и VSCGX
Дивидендная доходность VMIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности VSCGX в 5.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIAX Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares | 1.41% | 1.56% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.33% | 1.67% | 1.94% | 2.02% | 1.63% | 1.73% | 2.31% |
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | 5.58% | 5.50% | 11.03% | 5.23% | 2.79% | 4.18% | 3.28% | 2.62% | 3.81% | 1.65% | 2.43% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок VMIAX и VSCGX
Максимальная просадка VMIAX за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки VSCGX в -30.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIAX и VSCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMIAX | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.17% | -30.62% | -31.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -5.19% | -9.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.45% | -20.15% | -5.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.02% | -20.15% | -20.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -3.84% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -3.01% | -6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 1.27% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMIAX и VSCGX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что VMIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMIAX | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 3.18% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 4.60% | +8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.43% | 7.23% | +14.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 7.64% | +11.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 7.32% | +13.85% |