Сравнение VMI с PNR
VMI (Valmont Industries, Inc.) and PNR (Pentair plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — VMI in Conglomerates, PNR in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, VMI returned 15.74%/yr vs 6.18%/yr for PNR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VMI и PNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMI показывает доходность 34.28%, что значительно выше, чем у PNR с доходностью -36.57%. За последние 10 лет акции VMI превзошли акции PNR по среднегодовой доходности: 15.74% против 6.18% соответственно.
VMI
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -3.11%
- 6 месяцев
- 22.77%
- С начала года
- 34.28%
- 1 год
- 64.24%
- 3 года*
- 25.99%
- 5 лет*
- 20.19%
- 10 лет*
- 15.74%
PNR
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -12.65%
- 6 месяцев
- -38.25%
- С начала года
- -36.57%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- 1.01%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 6.18%
Сравнение доходности по годам VMI и PNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMI Valmont Industries, Inc. | 34.28% | 32.22% | 32.51% | -28.75% | 33.13% | 44.43% | 18.62% | 36.52% | -32.34% | 18.85% |
PNR Pentair plc | -36.57% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -18.87% | 28.67% |
Correlation
The correlation between VMI and PNR is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.35 |
The correlation between VMI and PNR shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VMI:
$10.45B
PNR:
$10.62B
VMI:
$5.21
PNR:
$4.08
VMI:
103.43
PNR:
16.10
VMI:
2.94
PNR:
2.88
VMI:
2.28
PNR:
2.57
VMI:
$3.13B
PNR:
$4.20B
VMI:
$639.41M
PNR:
$1.72B
VMI:
$215.96M
PNR:
$922.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMI vs. PNR — Ранг доходности на риск
VMI
PNR
Сравнение VMI c PNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valmont Industries, Inc. (VMI) и Pentair plc (PNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMI | PNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.78 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | -0.87 | +4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.30 | -2.03 | +13.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMI и PNR
Максимальная просадка VMI за все время составила -67.92%, что меньше максимальной просадки PNR в -77.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMI и PNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMI | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.92% | -77.65% | +9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.48% | -42.42% | +22.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.05% | -42.42% | +9.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.16% | -50.47% | +5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.86% | -52.34% | +3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.60% | -41.20% | +33.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.75% | -19.47% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 18.13% | -12.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMI и PNR
Текущая волатильность для Valmont Industries, Inc. (VMI) составляет 9.23%, в то время как у Pentair plc (PNR) волатильность равна 17.72%. Это указывает на то, что VMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMI | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 17.72% | -8.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.81% | 28.62% | -3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.71% | 31.57% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.47% | 29.70% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.23% | 29.65% | +1.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMI и PNR
Дивидендная доходность VMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности PNR в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNR Pentair plc | 1.58% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
VMI Valmont Industries, Inc. | 0.54% | 0.68% | 0.78% | 1.03% | 0.67% | 0.80% | 1.03% | 1.00% | 1.35% | 0.90% | 1.06% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VMI и PNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valmont Industries, Inc. и Pentair plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VMI and PNR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNR has higher volatility (17.72%) compared to VMI (9.23%). In terms of maximum drawdown, VMI dropped -67.92% vs PNR's -77.65%.
VMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMI и PNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор