Сравнение VMI с PNR
VMI (Valmont Industries, Inc.) and PNR (Pentair plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — VMI in Conglomerates, PNR in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, VMI returned 16.13%/yr vs 7.67%/yr for PNR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VMI и PNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMI показывает доходность 35.70%, что значительно выше, чем у PNR с доходностью -29.66%. За последние 10 лет акции VMI превзошли акции PNR по среднегодовой доходности: 16.13% против 7.67% соответственно.
VMI
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 35.70%
- 6 месяцев
- 32.13%
- 1 год
- 70.64%
- 3 года*
- 27.09%
- 5 лет*
- 17.61%
- 10 лет*
- 16.13%
PNR
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -29.66%
- 6 месяцев
- -30.16%
- 1 год
- -26.28%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- 7.67%
Сравнение доходности по годам VMI и PNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMI Valmont Industries, Inc. | 35.70% | 32.22% | 32.51% | -28.75% | 33.13% | 44.43% | 18.62% | 36.52% | -32.34% | 18.85% |
PNR Pentair plc | -29.66% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -18.87% | 28.67% |
Correlation
The correlation between VMI and PNR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.35 |
Over the past year, VMI and PNR have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
VMI:
$4.63
PNR:
$4.07
VMI:
117.73
PNR:
17.89
VMI:
3.35
PNR:
3.20
VMI:
2.59
PNR:
2.86
VMI:
$3.13B
PNR:
$4.20B
VMI:
$639.41M
PNR:
$1.72B
VMI:
$215.96M
PNR:
$922.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMI vs. PNR — Ранг доходности на риск
VMI
PNR
Сравнение VMI c PNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valmont Industries, Inc. (VMI) и Pentair plc (PNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMI | PNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.84 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | -0.72 | +4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.78 | -1.85 | +14.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMI | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | -0.97 | +3.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.08 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.26 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.30 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок VMI и PNR
Максимальная просадка VMI за все время составила -67.92%, что меньше максимальной просадки PNR в -77.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMI и PNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMI | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.92% | -77.65% | +9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.48% | -36.62% | +17.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.47% | -36.62% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.16% | -50.47% | +5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.86% | -52.34% | +3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -34.79% | +34.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.80% | -19.44% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 14.22% | -8.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMI и PNR
Текущая волатильность для Valmont Industries, Inc. (VMI) составляет 7.09%, в то время как у Pentair plc (PNR) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что VMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMI | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 7.88% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.89% | 23.47% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.27% | 27.21% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.36% | 28.84% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.12% | 29.30% | +1.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMI и PNR
Дивидендная доходность VMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности PNR в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNR Pentair plc | 1.43% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
VMI Valmont Industries, Inc. | 0.52% | 0.68% | 0.78% | 1.03% | 0.67% | 0.80% | 1.03% | 1.00% | 1.35% | 0.90% | 1.06% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VMI и PNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valmont Industries, Inc. и Pentair plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VMI and PNR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNR has higher volatility (7.88%) compared to VMI (7.09%). In terms of maximum drawdown, VMI dropped -67.92% vs PNR's -77.65%.
VMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMI и PNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор