Сравнение VMI с SPY

С начала года, VMI показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMI имеют среднегодовую доходность 13.77%, а акции SPY немного впереди с 14.06%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valmont Industries, Inc. (VMI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMI на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VMI и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность VMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности SPY в 1.13%

Максимальная просадка VMI за все время составила -67.92%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMI и SPY.

Valmont Industries, Inc. (VMI) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что VMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.