Сравнение VMI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valmont Industries, Inc. (VMI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMI или SPY.
Основные характеристики
| VMI | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.83% | 7.26% |
| Дох-ть за 1 год | -27.46% | 25.03% |
| Дох-ть за 3 года | -4.26% | 8.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.85% | 13.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.64% | 12.49% |
| Коэф-т Шарпа | -0.88 | 2.35 |
| Дневная вол-ть | 31.41% | 11.68% |
| Макс. просадка | -74.99% | -55.19% |
| Current Drawdown | -38.68% | -2.85% |
Корреляция
Корреляция между VMI и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VMI и SPY
С начала года, VMI показывает доходность -9.83%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 7.26%. За последние 10 лет акции VMI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.64% против 12.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valmont Industries, Inc. (VMI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMI и SPY
Дивидендная доходность VMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности SPY в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMI Valmont Industries, Inc. | 1.14% | 1.03% | 0.67% | 0.80% | 1.03% | 1.00% | 1.35% | 0.90% | 1.06% | 1.41% | 1.08% | 0.65% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.32% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VMI и SPY
Максимальная просадка VMI за все время составила -74.99%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMI и SPY
Valmont Industries, Inc. (VMI) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что VMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.