PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMI с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMI с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valmont Industries, Inc. (VMI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VMI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valmont Industries, Inc. (VMI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMI и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMI
Valmont Industries, Inc.		1.27%32.22%32.51%-28.75%33.13%44.43%18.62%36.52%-32.34%18.85%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, VMI показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMI имеют среднегодовую доходность 13.77%, а акции VOO немного впереди с 14.14%.

VMI

1 день
1.77%
1 месяц
-11.22%
С начала года
1.27%
6 месяцев
4.39%
1 год
42.02%
3 года*
9.33%
5 лет*
11.91%
10 лет*
13.77%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valmont Industries, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VMI:
VMI с LNNVMI с RCMTVMI с MSI.LVMI с SPYVMI с SCHDVMI с QQQVMI с DY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

VMI vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMI
Ранг доходности на риск VMI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valmont Industries, Inc. (VMI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMIVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.01

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.53

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

1.55

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

7.31

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMI vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMI на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMIVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.01

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.71

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.79

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.83

-0.52

Корреляция

Корреляция между VMI и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMI и VOO

Дивидендная доходность VMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMI
Valmont Industries, Inc.		0.69%0.68%0.78%1.03%0.67%0.80%1.03%1.00%1.35%0.90%1.06%1.41%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок VMI и VOO

Максимальная просадка VMI за все время составила -67.92%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMI и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

VMIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.92%

-33.99%

-33.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-11.98%

-7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-24.52%

-20.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.86%

-33.99%

-14.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.74%

-5.55%

-9.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.87%

-3.72%

-15.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

2.55%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VMI и VOO

Valmont Industries, Inc. (VMI) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что VMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

5.34%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.92%

9.47%

+9.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.34%

18.11%

+10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.87%

16.82%

+15.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.03%

17.99%

+13.04%