PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMI с RCMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VMI с RCMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMI (Valmont Industries, Inc.) and RCMT (RCM Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — VMI in Conglomerates, RCMT in Engineering & Construction. Over the past 10 years, VMI returned 16.13%/yr vs 17.86%/yr for RCMT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VMI и RCMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valmont Industries, Inc. (VMI) и RCM Technologies, Inc. (RCMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMI показывает доходность 35.70%, что значительно выше, чем у RCMT с доходностью 16.80%. За последние 10 лет акции VMI уступали акциям RCMT по среднегодовой доходности: 16.13% против 17.86% соответственно.

VMI

1 день
-0.41%
1 месяц
5.15%
С начала года
35.70%
6 месяцев
32.13%
1 год
70.64%
3 года*
27.09%
5 лет*
17.61%
10 лет*
16.13%

RCMT

1 день
1.06%
1 месяц
-24.14%
С начала года
16.80%
6 месяцев
18.33%
1 год
5.34%
3 года*
12.62%
5 лет*
46.00%
10 лет*
17.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMI и RCMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMI
Valmont Industries, Inc.		35.70%32.22%32.51%-28.75%33.13%44.43%18.62%36.52%-32.34%18.85%
RCMT
RCM Technologies, Inc.		16.80%-7.74%-23.69%135.33%73.31%243.96%-31.00%-3.23%-50.40%13.89%

Correlation

The correlation between VMI and RCMT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г.

0.11

Over the past year, VMI and RCMT have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

VMI:

$4.63

RCMT:

$2.11

Коэффициент P/E

VMI:

117.73

RCMT:

11.34

Коэффициент PEG

VMI:

3.35

RCMT:

0.39

Коэффициент P/S

VMI:

2.59

RCMT:

0.57

Общая выручка (12 мес.)

VMI:

$3.13B

RCMT:

$317.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

VMI:

$639.41M

RCMT:

$87.99M

EBITDA (12 мес.)

VMI:

$215.96M

RCMT:

$26.19M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valmont Industries, Inc.

RCM Technologies, Inc.

Часто сравнивают с VMI:
VMI с LNNVMI с VOOVMI с MSI.LVMI с SCHDVMI с SPYVMI с QQQVMI с DY
Часто сравнивают с RCMT:
RCMT с ITTRCMT с HNSTRCMT с FERGRCMT с VRRMRCMT с JEPQRCMT с HONRCMT с MKL

Доходность на риск

VMI vs. RCMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMI
Ранг доходности на риск VMI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
RCMT
Ранг доходности на риск RCMT: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCMT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCMT: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCMT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCMT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCMT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMI c RCMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valmont Industries, Inc. (VMI) и RCM Technologies, Inc. (RCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMIRCMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
0.10

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
0.58

+2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.08

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

0.15

+3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.78

0.26

+12.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMI vs. RCMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMI на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа RCMT равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMI и RCMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMIRCMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

0.10

+2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.72

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.27

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.14

+0.20

Просадки

Сравнение просадок VMI и RCMT

Максимальная просадка VMI за все время составила -67.92%, что меньше максимальной просадки RCMT в -97.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMI и RCMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMIRCMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.92%

-97.05%

+29.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-36.16%

+16.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.47%

-53.15%

+15.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-63.14%

+17.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.86%

-82.66%

+33.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-25.16%

+24.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.80%

-64.92%

+46.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

20.37%

-14.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VMI и RCMT

Текущая волатильность для Valmont Industries, Inc. (VMI) составляет 7.09%, в то время как у RCM Technologies, Inc. (RCMT) волатильность равна 25.46%. Это указывает на то, что VMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMIRCMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

25.46%

-18.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.89%

45.09%

-22.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.27%

53.35%

-24.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.36%

63.78%

-31.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.12%

66.24%

-35.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMI и RCMT

Дивидендная доходность VMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как RCMT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCMT
RCM Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%16.00%0.00%18.18%
VMI
Valmont Industries, Inc.		0.52%0.68%0.78%1.03%0.67%0.80%1.03%1.00%1.35%0.90%1.06%1.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VMI и RCMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valmont Industries, Inc. и RCM Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
-9.06M
83.04M
(VMI) Общая выручка
(RCMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VMI and RCMT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCMT has higher volatility (25.46%) compared to VMI (7.09%). In terms of maximum drawdown, VMI dropped -67.92% vs RCMT's -97.05%.

VMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMI и RCMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор