PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMI с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMI с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valmont Industries, Inc. (VMI) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности VMI и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valmont Industries, Inc. (VMI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMI и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMI
Valmont Industries, Inc.		1.27%32.22%32.51%-28.75%33.13%44.43%18.62%36.52%-32.34%18.85%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, VMI показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции VMI уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.77% против 18.99% соответственно.

VMI

1 день
1.77%
1 месяц
-11.22%
С начала года
1.27%
6 месяцев
4.39%
1 год
42.02%
3 года*
9.33%
5 лет*
11.91%
10 лет*
13.77%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valmont Industries, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с VMI:
VMI с LNNVMI с RCMTVMI с VOOVMI с MSI.LVMI с SPYVMI с SCHDVMI с DY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

VMI vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMI
Ранг доходности на риск VMI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valmont Industries, Inc. (VMI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMIQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.07

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.66

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

2.00

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

7.32

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMI vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMI на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMI и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMIQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.07

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.59

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.86

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.38

-0.06

Корреляция

Корреляция между VMI и QQQ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMI и QQQ

Дивидендная доходность VMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMI
Valmont Industries, Inc.		0.69%0.68%0.78%1.03%0.67%0.80%1.03%1.00%1.35%0.90%1.06%1.41%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок VMI и QQQ

Максимальная просадка VMI за все время составила -67.92%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMI и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

VMIQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.92%

-82.97%

+15.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-12.62%

-6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-35.12%

-10.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.86%

-35.12%

-13.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.74%

-7.86%

-6.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.87%

-32.99%

+14.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

3.44%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VMI и QQQ

Valmont Industries, Inc. (VMI) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что VMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMIQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

6.61%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.92%

12.82%

+6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.34%

22.70%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.87%

22.38%

+9.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.03%

22.25%

+8.78%