Сравнение VMGMX с VSNGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX).
VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VMGMX и VSNGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMGMX и VSNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | -7.61% | 10.69% | 15.65% | 23.93% | -28.84% | 20.48% | 34.45% | 33.85% | -5.61% | 21.83% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | -0.28% | 6.09% | 18.60% | 16.15% | -16.03% | 19.97% | 22.62% | 32.73% | -8.20% | 21.35% |
Доходность по периодам
С начала года, VMGMX показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью -0.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMGMX имеют среднегодовую доходность 10.62%, а акции VSNGX немного впереди с 11.00%.
VMGMX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -12.10%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 10.62%
VSNGX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMGMX и VSNGX
VMGMX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VSNGX в 0.89%.
Доходность на риск
VMGMX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск
VMGMX
VSNGX
Сравнение VMGMX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMGMX | VSNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.61 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 0.99 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.14 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 0.90 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 4.00 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMGMX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.61 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.35 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.56 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.52 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VMGMX и VSNGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGMX и VSNGX
Дивидендная доходность VMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности VSNGX в 6.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.71% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.82% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 6.17% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
Просадки
Сравнение просадок VMGMX и VSNGX
Максимальная просадка VMGMX за все время составила -37.17%, что меньше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGMX и VSNGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMGMX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.17% | -54.50% | +17.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.95% | -12.36% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.17% | -25.08% | -12.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.17% | -38.33% | +1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -6.04% | -7.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -7.47% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 2.79% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMGMX и VSNGX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что VMGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMGMX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 5.20% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 9.48% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 17.70% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.39% | 17.44% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 19.58% | +1.35% |