PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMGMX с VHCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMGMX с VHCAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMGMX (Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) and VHCAX (Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VMGMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VHCAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VMGMX returned 12.17%/yr vs 17.15%/yr for VHCAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VMGMX charges 0.07%/yr vs 0.36%/yr for VHCAX.

Доходность

Сравнение доходности VMGMX и VHCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMGMX показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у VHCAX с доходностью 25.65%. За последние 10 лет акции VMGMX уступали акциям VHCAX по среднегодовой доходности: 12.17% против 17.15% соответственно.

VMGMX

1 день
-0.83%
1 месяц
4.40%
С начала года
8.36%
6 месяцев
6.16%
1 год
11.48%
3 года*
16.24%
5 лет*
6.88%
10 лет*
12.17%

VHCAX

1 день
0.16%
1 месяц
12.04%
С начала года
25.65%
6 месяцев
27.20%
1 год
55.77%
3 года*
26.95%
5 лет*
14.52%
10 лет*
17.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMGMX и VHCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		8.36%10.69%15.65%23.93%-28.84%20.48%34.45%33.85%-5.61%21.83%
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		25.65%25.83%14.07%25.63%-17.56%20.92%22.83%27.30%-3.71%28.37%

Correlation

The correlation between VMGMX and VHCAX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

0.90

The correlation between VMGMX and VHCAX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VMGMX и VHCAX

Секторы
VMGMX
VHCAX

Технологии

28.9%
33.1%

Промышленность

23.7%
10.7%

Потребительский циклический сектор

13.9%
9.8%

Здравоохранение

9.3%
24.9%

Финансовые услуги

6.8%
8.2%

Недвижимость

4.8%
0.1%

Коммуникационные услуги

3.8%
6.5%

Коммунальные услуги

3.5%

-

Энергетика

2.7%
2.2%

Сырьевые материалы

1.8%
0.4%

Потребительский защитный сектор

0.8%
0.9%

Технологии

VMGMX
28.9%
VHCAX
33.1%

Промышленность

VMGMX
23.7%
VHCAX
10.7%

Потребительский циклический сектор

VMGMX
13.9%
VHCAX
9.8%

Здравоохранение

VMGMX
9.3%
VHCAX
24.9%

Финансовые услуги

VMGMX
6.8%
VHCAX
8.2%

Недвижимость

VMGMX
4.8%
VHCAX
0.1%

Коммуникационные услуги

VMGMX
3.8%
VHCAX
6.5%

Коммунальные услуги

VMGMX
3.5%
VHCAX

-

Энергетика

VMGMX
2.7%
VHCAX
2.2%

Сырьевые материалы

VMGMX
1.8%
VHCAX
0.4%

Потребительский защитный сектор

VMGMX
0.8%
VHCAX
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VMGMX:
VMGMX с VMVAXVMGMX с VIGAXVMGMX с VOTVMGMX с FDGRXVMGMX с VOOVMGMX с VTIVMGMX с WFMIX
Часто сравнивают с VHCAX:
VHCAX с VPMAXVHCAX с VOOVHCAX с VFIAXVHCAX с SPYVHCAX с BIOPXVHCAX с SCHGVHCAX с VDIGX

Доходность на риск

VMGMX vs. VHCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMGMX
Ранг доходности на риск VMGMX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VHCAX
Ранг доходности на риск VHCAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMGMX c VHCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMGMXVHCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
3.33

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
4.46

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.59

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

4.55

-3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.16

20.42

-18.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMGMX vs. VHCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMGMX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа VHCAX равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGMX и VHCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMGMXVHCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

3.33

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.74

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.85

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.60

+0.05

Просадки

Сравнение просадок VMGMX и VHCAX

Максимальная просадка VMGMX за все время составила -37.17%, что меньше максимальной просадки VHCAX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGMX и VHCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMGMXVHCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.17%

-54.27%

+17.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.95%

-12.42%

-3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.65%

-23.92%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.17%

-27.55%

-9.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.17%

-33.78%

-3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

0.00%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-8.40%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

2.76%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VMGMX и VHCAX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) составляет 4.42%, в то время как у Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что VMGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMGMXVHCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

6.63%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

13.70%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

16.98%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

19.82%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

20.31%

+0.68%

Сравнение комиссий VMGMX и VHCAX

VMGMX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VHCAX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGMX и VHCAX

Дивидендная доходность VMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VHCAX в 7.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		7.73%9.71%8.24%2.40%9.35%10.55%9.19%6.48%12.23%3.87%5.74%5.39%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%

Часто задаваемые вопросы

VMGMX and VHCAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VHCAX has higher volatility (6.63%) compared to VMGMX (4.42%). In terms of maximum drawdown, VMGMX dropped -37.17% vs VHCAX's -54.27%.

VHCAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMGMX и VHCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор