PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VMGMX с PCRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMGMX с PCRIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VMGMX (Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) and PCRIX (PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund) are both mutual funds - VMGMX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index, while PCRIX is a Commodities fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, VMGMX returned 11.75%/yr vs 8.06%/yr for PCRIX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. VMGMX charges 0.07%/yr vs 0.80%/yr for PCRIX.

Доходность

Сравнение доходности VMGMX и PCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMGMX показывает доходность 7.30%, что значительно ниже, чем у PCRIX с доходностью 20.72%. За последние 10 лет акции VMGMX превзошли акции PCRIX по среднегодовой доходности: 11.75% против 8.06% соответственно.

VMGMX

1 день
-0.76%
1 месяц
-1.62%
6 месяцев
4.62%
С начала года
7.30%
1 год
5.67%
3 года*
13.10%
5 лет*
5.85%
10 лет*
11.75%

PCRIX

1 день
0.49%
1 месяц
2.07%
6 месяцев
16.08%
С начала года
20.72%
1 год
29.00%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.26%
10 лет*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMGMX и PCRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		7.30%10.69%15.65%23.93%-28.84%20.48%34.45%33.85%-5.61%21.83%
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		20.72%17.05%10.59%-5.91%8.94%33.35%0.79%12.29%-13.77%2.71%

Correlation

The correlation between VMGMX and PCRIX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г.

0.22

Over the past year, the correlation between VMGMX and PCRIX has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.22, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Часто сравнивают с VMGMX:
VMGMX с VMVAXVMGMX с VIGAXVMGMX с VOTVMGMX с FDGRXVMGMX с VOOVMGMX с WFMIXVMGMX с VTI
Часто сравнивают с PCRIX:
PCRIX с VCMDXPCRIX с DCMSXPCRIX с PGOVXPCRIX с INDEXPCRIX с WFSPXPCRIX с FBNDXPCRIX с PTTRX

Доходность на риск

VMGMX vs. PCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMGMX
Ранг доходности на риск VMGMX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX: 77
Ранг коэф-та Мартина
PCRIX
Ранг доходности на риск PCRIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMGMX c PCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMGMXPCRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
1.81

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
2.36

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.32

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

2.08

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.15

7.28

-6.12

VMGMX vs. PCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMGMX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа PCRIX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGMX и PCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMGMX и PCRIX

Максимальная просадка VMGMX за все время составила -37.17%, что меньше максимальной просадки PCRIX в -82.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGMX и PCRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMGMXPCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.17%

-82.24%

+45.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.95%

-14.44%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.65%

-14.44%

-7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.17%

-34.44%

-2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.17%

-39.07%

+1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-42.00%

+39.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-47.94%

+40.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

4.11%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VMGMX и PCRIX

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что VMGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMGMXPCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

4.55%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

13.93%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

16.63%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

19.63%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

17.07%

+3.95%

Сравнение комиссий VMGMX и PCRIX

VMGMX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PCRIX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGMX и PCRIX

Дивидендная доходность VMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности PCRIX в 10.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		10.04%5.61%8.34%6.57%46.23%22.74%1.56%4.00%5.94%8.14%0.91%5.29%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.60%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%

Часто задаваемые вопросы

VMGMX and PCRIX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMGMX has higher volatility (5.48%) compared to PCRIX (4.55%). In terms of maximum drawdown, VMGMX dropped -37.17% vs PCRIX's -82.24%.

PCRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMGMX и PCRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор